نتایج جستجو برای: c02 واژگان کلیدی گارچ دو متغیره فازی صرف سهام مدل عادات
تعداد نتایج: 390906 فیلتر نتایج به سال:
هدف این تحقیق بررسی اینست که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389-1386 به صورت ماهانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار eviews به رو...
در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد...
در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...
در اقتصاد امروز تاثیر بورس اوراق بهادار در سرمایهگذاری، تامین مالی بنگاههای اقتصادی و رشد و توسعه کشورها کاملاً مشهود میباشد. با توجه به ماهیت بورس اوراق بهادار و ریسک ناشی از سرمایهگذاری در آن، سیاستگذاران همواره در جستجوی روشهایی برای پیشبینی شاخص قیمت سهام برای حداقل نمودن ریسک تصمیمگیری بودهاند. در این پژوهش ابتدا روشهای سریزمانی و شبکهعصبی معرفی شده و سپس در فصل چهارم تحقیق، متغی...
بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد تأثیرگذار است و به شدت از سایر بخش ها تأثیر می پذیرد. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم بر نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل گارچ چند متغیره می پردازیم. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین م...
با رشد سریع فناوری اطلاعات، تولیدکنندگان که در گذشته فقط بهصورت سنتی و از طریق خردهفروشان محصولات خود را عرضه میکردند، میتوانند مستقیم آنلاین نیز کنند. این پژوهش، یک زنجیره تأمین دوکاناله شامل تولیدکننده خردهفروش نظر گرفته است آن میتواند دو کانال به فروش برساند. فرض میشود محصول روش حمل درنتیجه زمان تحویل متفاوت میکند قاعدتاً روی تقاضای یکدیگر تأثیر میگذارد. موردنظر ابتدا حالت غیرمتمر...
در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیشبینی مجموعهای از مدلهای انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 90-1376 مقایسه میشود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیشبینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افقهای پیشبینی کوتاه مدت شامل یکروزه و پنجروزه (هفتهای) و دوره بلندمدت شامل دهروزه و 22روزه استفاده شده است. ع...
یکی از مهمترین شاخههای علم مالی، الگوسازی و ارزیابی نحوه قیمتگذاری داراییها است. به همین دلیل در این راستا الگوهای بسیاری در تبیین نحوه قیمتگذاری داراییها ارائه شده است. مطالعات دو دهه اخیر، بر وجود محدودیتهایی در مدلهای مربوطه اشاره دارند. از جمله میتوان به ایجاد مسائلی همچون معمای صرف ریسک سهام اشاره کرد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین مبانی نظری معمای صرف ریسک سهام، به بررسی تجربی ای...
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
هدف انتخاب تأمینکنندگان و تخصیص سفارش بر اساس ابعاد پایداری ریسک پایداری، در شرایط عدمقطعیت برخی پارامترها است؛ همچنین با محدودیت استراتژی کاهش برای مدیریت همراه است. معیارهای ریسک، امتیاز توسط روشهای تاپسیس فازی تجزیهوتحلیل آثار شکست محاسبه شده است سپس برنامه تصادفی چندمرحلهای ایجاد معیار ارزش معرض شرطی، پیرامون تأمین منابع یک فضای چنددورهای برنامهریزی دستیابی به برنامهریزی انعطافپ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید