در این پایان نامه به بررسی روابط میان جواب های نامساوی شبه تغییراتی برداری مینتی و جواب های مسئله بهینه سازی برداری و بعضی روابط میان جواب های نامساوی شبه تغییراتی برداری مینتی و نامساوی شبه تغییراتی برداری استامپاخیا می پردازیم. علاوه بر این تعمیمی از نابرابری شبه تغییراتی مینتی از نوع دیفرانسیل پذیر با ویژگی صعودی در طول پرتوها ,وجود جواب و روابط بین جواب تعمیم نابرابری شبه تغییراتی مینتی از ...

به منظور بررسی الگوی پراکنش و وضعیت رقابت پذیری درختان در توده های آمیخته ممرز دو قطعه نمونه یک هکتاری در قطعه شاهد سری ناو اسالم انتخاب شد. اضلاع این قطعات به طول 100 متر در جهت شمالی– جنوبی بودند. برای بررسی رقابت و اجتماع پذیری درون گونه ای (intra-specific)، درختان از نظر قطر در چهار گروه کم قطر (30> سانتی متر)، میان قطر(50-35 سانتی متر)، قطور (70-55 سانتی متر) و خیلی قطور (بزرگتر از 70 سانت...

چاودار یکی از علفهای هرز مهم مزارع گندم در بعضی مناطق ایران است. شاخصهای رشد گندم زمستانه رقم مهدوی در رقابت با چاودار طی آزمایشی در سال زراعی81-1380 در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علفهای هرز مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در منطقه کرج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 24 تیمار و 4 تکرار انجام شد. الگوی طرح رقابتی فاکت...

این مقاله مدلی اقتصادی برای نمونه گیری پذیرش دو متغیری در حالتیکه خطای بازرسی وجود دارد ارایه میکند.در اینجا مدل هزینه ای تاگوچی بعنوان مدلی برای هزینه پذیرش در حالی که توابع مشخصه های کیفی دارای توزیع نرمال با واریانس معلوم میباشند،مورد استفاده قرارمیگیرد.مدلی بهینه برای طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیری در حالتیکه خطای بازرسی ثابت ویا متغیر (تابع نمایی افزایشی /کاهشی )باشد،ایجاد گردیده اس...

هدف این مقاله بررسی معمای صرف سهام، در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی بر اساس مصرف، با استفاده از داده‌های فصلی 1371-1393 است. نتایج، وجود معما را برای بازه زمانی یاد شده تأیید می‌کند. بنابراین، با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات و ترکیب رژیم‌های بازار و اقتصاد توسط منطق فازی، مدلی نظری و تجربی برای توضیح صرف سهام در ایران پیشنهاد شده است. نتایج استفاده از مدل نشان د...

در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G)ARCH طی یک دوره 126 ماهه بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران (TEDPIX) پرداخته شده است. نتایج بررسی این مدل ها تأیید کننده وجود سه ویژگی نوسان خوشه ای، عدم تقارن و نیز غیر خطی بودن، در سری زمانی بازده می باشد. سپس با هدف افزایش قدرت پیش بینی، این مدل ها با شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده اند و نتایج حاصل از طرق ...

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می‌پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر...

در روش های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می گیرد و فرض می شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می کند. این فرضیه ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. در...