تورم از جمله پدیده های مضر اقتصادی است که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. نااطمینانی تورمی از طریق اثرهای ex-ante و ex-post  بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نااطمینانی تورم بر...

یکی از روشهای مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیش‌بینی سایر الگوریتم‌ها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارائه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغل...

در این تحقیق سعی شده است سری زمانی نااطمینانی تورم با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو محاسبه گردد سپس تاثیر نااطمینانی تورم و تورم در متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی از طریق مدل var مورد بررسی قرار گیرد. جهت تفسیر مدل برآوردی از توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. اهداف این تحقیق شامل دو بخش اصلی و فرعی می باشد که اهداف اصلی بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر...

در این مطالعه مشروحا تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1388 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم‌یافته (GARCH) برای شرایط بی‌ثباتی و واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته قوی((PGARCH  برای بررسی شرایط تقارن مدل می‌باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط بی ثبات...

این مطالعه به مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت نفت‌خام سبک ایران با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام نامتقارن می‌باشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوک‌های قیمتی نفت‌خ...

داده های پانلی ترکیبی از داده های سری زمانی و داده های مقطعی هستند که در آن ها اطلاعات مربوط به چندین واحد مقطعی‎( n)‎ در طول یک دوره زمانی مشخص ‎( t)‎ مورد بررسی قرار می گیرد، به این ‎ n×t ‎ داده ی آماری، داده های پانلی یا داده های مقطعی - سری زمانی گفته می شود. مدل رگرسیونی را که برای تحلیل این داده ها به کار گرفته می شود، مدل رگرسیونی پانلی می نامند. اگر واحد های مقطعی در این داده ها دارای ب...

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده garch می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...

این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه چهارساله ریاست­ جمهوریِ ایران، بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته توان...

کالا های اساسی آرد، روغن نباتی و شکر به دلیل اهمیت در الگوی مصرفی خانوار و کاربرد های گوناگون و فراوان آنها همواره مورد حمایت دولت ها می باشند. براساس قیمت ها مصرف کنندگان تصمیمات مصرفی و تولید کنندگان نوع تولیدات خود را معین می نمایند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای توابع عرضه و تقاضا بطور همزمان برآورد گردید. با استفاده از ضرایب به دست آمده از تخمین توابع عرضه ...

این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رفتار تورم و بیکاری در ایران طی فصل دوم 1384 الی فصل سوم 1390 می پردازد. از یک الگو که امکان آزمون وجود ترجیحات نامتقارن برای بانک مرکزی را فراهم می سازد استفاده می گردد. الگو می تواند پیش بینی الگوهای بارو-گوردون و کوکرمن-گرلاچ را برای رفتار تورم و بیکاری در ایران آزمون نماید. در قسمت تجربی، ابتدا واریانس شرطی بیکاری از طریق الگوی واریانس ناهمسا...