گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...

اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ مشکلی بوده که از اول شروع به کار معدن مس سرچشمه تا به امروز بحث اصلی بین این دو واحد مجتمع بوده است. با توجه به این که کارخانه فرآوری معدن بر اساس خوراکی که نوسانات آن در حد مجاز باشد، طراحی و بهینه سازی می شود، لذا شناسایی خطاهای مراحل مختلف نمونه برداری و همچنین بررسی اختلاف عیاری بین خاک ارسالی معدن و مصرفی کارخانه تغلیظ امری ضروری به نظ...

دو عنصر مهم در مقوله سرمایه‎گذاری، ریسک و بازده می‏باشد. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا در سطح معینی از ریسک، بازدهی خود را افزایش داده یا در سطح معینی از بازده، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. مارکویتز با ارائه مدلی در زمینه سبد دارایی نشان داد که با تشکیل سبدی از دارایی‏های مالی این امکان به وجود می‏آید که در سطح معینی از بازده، ریسک کاهش یابد. لذا سرمایه‎گذاران تمایل دارند تا با شنا...

چکیده: مسائل انتخاب سبد سهام معمولاًبا مدل های برنامه ریزی خطی یا درجه2حل شده اند. جواب های به دست آمده بوسیله این روشها معمولاً اعداد حقیقی می باشد که این امر به علت آنکه هر دارایی غالباً، براساس تعداد سهم مبادله می شود، کاربرد آن ها دشوار ساخته است. روش هایی نیز برای تعدادی از مدل های بهینه سازی سبد سهام خطی با در نظر گرفتن حداقل تعداد سهم معاملات، ارائه شده است. با این وجود هیچ مطالعه ای اصلاً ...

در این پایان نامه، برآورد چگالی شرطی در چارچوب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. چگالی احتمال شرطی نقش مهمی در تجزیه و تحلیل آمار کاربردی از قبیل تحلیل رگرسیون، پردازش سیگنال ها، کاوش داده ها و پیش بینی سری های زمانی در علوم اقتصادی و مالی دارد. برآورد ناپارامتری، با استفاده از داده ها و روش های برآورد و هموارکردن، استنباط کمیت مجهولی که حداقل اطلاعات و فرضیات در مورد آن وجود دارد را ممکن می س...

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی مردم آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد سبد سهام می باشد. مسائل انتخاب سبد سهام به طور عمومی از طریق مدل های برنامه نویسی خطی یا درجه دو حل می شود. به هر حال پاسخ های حاصله از این مدل ها عدد حقیقی بوده و محاسبه آنها در عمل مشکل می باشد...