نتایج جستجو برای: مدل vecm
تعداد نتایج: 120632 فیلتر نتایج به سال:
مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بازدهی سهام آنها در صنعت پتروشیمی در دوره87-1378 می پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسون نشان داد بین متغیرهای مدل فوق یک رابطه ی تعادلی بلند مدت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری نشان داد که بین متغیرهای فوق یک رابطه ی یک طرفه و مستقیم از طرف درآمد حا...
This paper investigates the lag length selection problem of a Vector Error Correction Model (VECM) by using a convergent information criterion and tools based on the Box-Pierce methodology recently proposed in the literature. The performances of these approaches for selecting of the optimal lag length are compared via Monte Carlo experiments. The effects of misspecified deterministic trend or c...
We study a large-dimensional Dynamic Factor Model where: (i) the vector of factors F t is I ( 1 ) and driven by number shocks that smaller than dimension ; and, (ii) idiosyncratic components are either or 0 . Under (i), cointegrated can be modeled as Vector Error Correction (VECM). (ii), we provide consistent estimators, both cross-sectional size n time T go to infinity, for factors, loadings, ...
We study a large-dimensional Dynamic Factor Model where: (i) the vector of factors F t is I ( 1 ) and driven by number shocks that smaller than dimension ; and, (ii) idiosyncratic components are either or 0 . Under (i), cointegrated can be modeled as Vector Error Correction (VECM). (ii), we provide consistent estimators, both cross-sectional size n time T go to infinity, for factors, loadings, ...
The purpose of this study is to investigate the effect non-cash payment transactions on economic growth in Indonesia and see responses from supporting variables, such as velocity money price transactions. This involves a Vector Error Correction Model (VECM) analysis tool, using monthly time series data during 2009: 1 – 2017: 12. results show that instrument affects growth, especially Card-Based...
Abstract: Purpose: To determine the factors that influence SR-008 Retail Sukuk trading volume and sukuk response to economic variable shocks. Method: VAR / VECM. The variables used consisted of price yield retail sukuk, mudharabah deposit profit sharing rate, commercial bank interest rates, BI Rate, inflation, Gross Domestic Product (GDP). period is from March 2016 April 2019. Result: Show rate...
در پژوهش حاضر،به عنوان یک مطالعه موردی اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است.بای این منظور،اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389-1378 به صورت فعلی،جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است.نتایج به دست امده ار آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است...
در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید