دیدگاه کیفی متعدد در مورد ریسک بازار مطرح شده است. به عنوان مثال، چه نوع از ریسک وجود دارد. بدیهی است دانستن ویژگی ریسک¬های بازار مهم است. با این حال، ادبیات کمی در خصوص ریسک، بسیار اندک است. برای اندازه¬گیری ریسک بازار، از روش ارزش در معرض ریسک (var)، که دارای مزیت جامع و دوره¬ای بودن است استفاده شده است. در این پژوهش ارزش در معرض خطر (var) پرتفویی از چهار شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...

بیش از سه دهه است که هیدرولوژیست­ها، استفاده از مدل­های چندمتغیره را جهت توصیف و مدل­سازی پدیده­های پیچیده هیدرولوژی، توصیه می­کنند. در مدل­های چند متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر، می­توان نتایج توصیف، مدل­سازی و پیش­بینی متغیرهای مختلف را بهبود بخشید. هم­چنین از آنجا که مدل­های غیر­خطی واریانس ناهمسان شرطی، بخش باقی­مانده مدل­های خطی را به‌طور رضایت­بخشی مدل می­کنند، انتظار می­رود، با ترکیب مد...

اکثر داده های مالی بورس ایران دارای نوسان و توزیعی غیر نرمال می باشند. برای برآورد و تخمین دقیق تر پارامترهای مالی، نوسان پذیری و یا پیش بینی قیمت و بازده این ضرورت به وجود می آید که از ابزار های و روش هایی استفاده شود که فرض و محدودیت خاصی برای توضیع داده های مورد بررسی در نظر نگیرد. در این پژوهش برای پیش بینی نوسان پذیری سری های زمانی مالی از مدل garch انعطاف پذیری که متکی بر استفاده از پایه ...

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می گردد که ناهمسانی واریانس در پسماندهای هر دو مدل خودرگرسیونی برای متغیرهای تورم و رشد اقتصادی دیده می شود و بر اساس مدل تک متغیره پویای garch in mean تخمین زده شده، نااطمینانی تورم تورم زا بوده و نااطمینانی رشد اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی بین دو متغیر تورم و رشد اقتصادی سرایت پذیر بوده است.

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل var-bekk بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک تر، با تأخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...

بیش از سه دهه است که هیدرولوژیست ها، استفاده از مدل های چندمتغیره را جهت توصیف و مدل سازی داده های پیچیده هیدرولوژی، توصیه می کنند. درحالی که به تازگی اهمیت مدل های چند متغیره در آب شناسی مطرح شده است. در واقع در مدل های چند متغره با دخالت دادن عوامل موثر دیگر، می-توان نتایج توصیف، مدل سازی و پیش بینی پارامترهای مختلف را بهبود بخشید. در این مطالعه با استفاده دو مدل تک متغیره پریودیک آرما و چند ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسة کارایی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکة عصبی مصنوعی (ann) جهت پیش بینی مقدار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (sod)، کاتالاز (cat)، آسکوربات پراکسیداز (apx) و پراکسیداز (pox) در شاخسارة گندم (triticumaestivum) رقم الوند در خاک آلوده به کادمیم بود. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کادمیم (صفر (شاهد)، 25، 50 و 100 میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک) بود. پس...

در این پژوهش اثر نوسانات قیمت ارز دلار، نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در ایجاد ریسک نامطلوب شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و با استفاده از دو مدل پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مدل¬سازی و پیش¬بینی گردیده است. هدف این پایان¬نامه مقایس? مدل فیگارچ چند متغیره با مدل ...

هدف مقاله حاضر ؛ اندازه گیری و مقایسه ارزش آتی نگهداری پرتفوی در بازه های زمانی کوتاه مدت با توجه به حداکثری بازده و حداقلی ریسک آن سبد می باشد تا سرمایه گذاران و سبد گردان ها با توجه به ارزش پیش بینی شده در اخذ تصمیمات خود مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین جهت محاسبه و ارزیابی میزان نکول پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری؛ به کمک تحلیل ارزش در معرض ریسک از مدل های garch و arch و تکنیک شبیه سازی مونت...

در این پایان نامه ابتدا توزیع گامای چند متغیره و توزیع گامای چند متغیره تعمیم یافته را معرفی نموده و خواص و کاربردهای این دو تعمیم از توزیع گامای یک متغیره را بیان می کنیم . برای برآورد پارامتر ها با توجه به پیچیدگی محاسبات روش های پیشین ، دو روش کارا و موثر نمونه گیری گیبس و الگوریتم متروپلیس – هستینگز پیشنهاد می گردد که با استفاده از آنها برآورد پارامتر های توزیع گامای سه متغیره را ارائه می ک...