عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می­شود. در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازد...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته‌شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

در این مطالعه به بررسی افت فشار جریان جوششی اجباری مبرّد r-134a درون لوله های افقی پهن شده پرداخته می شود. به این منظور، لوله های مسی گرد با قطر خارجی 52/9 میلی متر به چهار میزان متفاوت با ارتفاع داخلی 8/2، 8/3، 5/5 و 6/6 میلی متر پهن می شوند. دستگاه مورد استفاده در این بررسی یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز می باشد. این سیستم شامل سه تبخیرکننده گرم شونده با گر...

پژوهش حاضر به بررسی ارزش در معرض ریسک (VAR) و ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مقدار حدی (ماکسیمم بلاک‌ها و توزیع پارتو تعمیم یافته(GPD)) پرداخته است. پیش از تخمین مدل‌ها در تجزیه تحلیل مقدماتی یافته‌ها که با استفاده از آماره‌های توزیع تجربی، تابع اضافی میانگین و رسم Q-Q انجام شد، وجود رفتار دم پارتو و دم پهن داده‌ها نمایان گردید. برای تخمین مقدار آستانه بهین...

سرریزها سازه های هیدرولیکی ساده ای هستند که به منظور کنترل سطح آب و اندازه گیری شدت جریان در کانال های انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزها را بر حسب طول تاج آن ها در جهت جریان، به سه گروه سرریزهای لبه تیز، لبه کوتاه و لبه پهن تقسیم بندی می کنند. در سرریزهای لبه پهن، لبه ی سرریز به اندازه ی کافی پهن بوده و در مقایسه با سایر ابعاد دارای اندازه ی قابل ملاحظه ای می باشد که این ویژگی سبب م...

درخشان ترین هسته های کهکشانی فعال (agns)، تحت عنوان اختروش ها شناخته شده اند که طیف آنها با دقت خوبی قابل دستیابی می باشد. بررسی طیفی اختروش راهی مناسب برای درک عمیق تر از ساختار آن می باشد. خطوط جذبی پهن موجود در طیف اختروش، ذاتی بوده و از فوران های پر سرعت هسته ی مرکزی اختروش ناشی می شوند. بررسی تغییرات خطوط جذبی پهن در بازه های زمانی متفاوت، چگونگی تحول اختروش را آشکار می سازد. اختروش sdss...

سامانه اطلاعات جغرافیایی(gis) به عنوان یک ابزار قدرتمند می تواند اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار محققان علف های هرز قرار دهد. بر اساس سطح زیر کشت گندم در شهرستان های استان مرکزی طی 5 سال زراعی (1379 الی 1384) تعداد 70 مزرعه گندم دیم انتخاب شد و با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری ، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع ا...

سرریز استوانهای یکی از انواع سرریزهای لبه پهن بوده، که بدلیل الگوی جریان پایدار و سهولت عبور اجسام معلقدارای کاربرد گستردهای میباشد. در تحقیق حاضر وضعیت جریان بر روی پنج مدل فیزیکی سرریز استوانهای موردآزمون قرار گرفت و تاثیر پارامترهای قطر سرریز، بار هیدرولیکی در بالادست و فشار منفی روی سطح سرریز بر رویو کاربرد مدل Fluent مشخصههای جریان بررسی شد. همچنین جریان بر روی سرریز استوانهای با استفاده ا...

از پنج منطقه تخلیه صید در رودخانه کارون (گتوند، شوشتر، ملاثانی، اهواز و دارخوین) در سال 1387 نمونه های ماهی   شیربت و برزم لب پهن جمع آوری شد. در طول اجرای این تحقیق بیش از دوهزار ماهی شیربت و برزم لب پهن زیست سنجی گردیدند. میانگین طولی (± انحراف معیار) ماهی شیربت 18/8±94/37 در دامنه 76-20 سانتیمتر، برزم لب پهن  27/10±62/43 در دامنه 94- 20 سانتیمتر و میانگین وزنی (± انحراف معیار) بترتیب شیربت 4...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت بی­ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1390 است. برای این منظور ابتدا شاخص بی­ثباتی سیاست پولی با استفاده از مدل egarch برآورد شده و سپس با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس تأثیر بی­ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاصل ا...