دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

در این مقاله‌ رابطه‌ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره‌ی حاصل از مدل‌های شرطی طبقه‌ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس‌های بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش‌شناسی خارج از نمونه استفاده می‌شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده‌ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می‌شود. نت...

مطالعه ی بازار مشتقات تنها به محاسبه ی قیمت یک برگه ی مشتقه محدود نمی گردد، بلکه تخمین تلاطم دارایی پایه ی این مشتقات نیز از اهمیت بسیاری در پژوهش های مالی ـ به ویژه در تحقیقات اخیر ـ برخوردار است. تحقیقات بسیار مهم و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، که در این پایان نامه درنظر داریم یکی از آنها را ارائه کرده و به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بر این اساس بازارهایی را مورد مطالعه قر...

راه حل های متعددی برای محاسبۀ میزان صعود پیرایۀ ستون دود موجود است. دود هنگام خارج شدن از دودکش تحت تأثیر باد جانبی قرار می گیرد که سبب خم شدن پیرایۀ ستون دود می شود. سرانجام صعود پیرایۀ ستون دود متوقف و این میزان از صعود برای تعیین ارتفاع مؤثر نشر به ارتفاع واقعی دودکش اضافه می شود. از آنجا که معادلات و مدل های موجود در زمینۀ صعود پیرایۀ ستون دود، بر اساس ساده سازی هایی به دست آمده اند و بسیار...

مخازن ذخیره سازی مایعات یکی از شریان های حیاتی کشورها با اهیمت زیاد محسوب می شوند. بنابراین رفتار دینامیکی این مخازن باید بررسی گردد. در این تحقیق ابتدا، صحت سنجی الگوی اجزای محدود با نتایج به دست آمده از یک مخزن مقیاس شده ی آزمایشگاهی با اندازه ی المان های مختلف انجام و تحلیل های مودال و تاریخچهی زمانی انجام شد و نتایج تلاطم سطح آزاد به دست آمده از هر نوع المان بندی به وسیله ی برنامه ی آماری 1...

امروزه در ریاضیات مالی، مدل¬های تلاطم به ¬همراه نرخ¬ بهره تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل¬های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. این پایان¬نامه قیمت¬گذاری اختیار آمریکایی تحت تلاطم هستون با نرخ بهره تصادفی را مورد بررسی قرار می¬دهد. ابتدا به قیمت¬گذاری این اختیار تحت تلاطم ثابت با روش مونت کارلوی کم¬ترین مربعات پرداخته و با معرفی روش نمایش انتگرال، اختیار آمریکایی تحت مدل هستون قیمت¬گذاری...

با گسترش و توسعه بازارهای مالی جهانی بحث ارتباط میان بازارهای مالی ،رابطه پویای میان بازدهی ها در این بازارها و مکانیزم های انتقال نوسانات بین این بازارها هر روز بیش از پیش مورد توجه دست اندرکاران بازارهای مالی قرار گرفته است. در یک بیان کلی می توان اظهار داشت که از آنجا که یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی، سیاستگذاران و سرمایه گذاران ، مدیریت ریسک و بحرانی است که پرتفوی آنها با آن مواجه است، ا...

کمربند سبز با هدف بهبود آسایش محیطی، جلوگیری از توسعه شهر و بهبود کیفیت هوا در تهران در حال اجراست. در این مطالعه از مدل هواشناسی WRF جفت شده با مدل کنوپی شهری تک لایه، مدول شیمی جو و مدل بیوشیمی MEGAN برای شبیه سازی عددی عملکرد کمربند سبز در بازه در بازه زمانی 15 تا 30 ام ماه ژوئن سال 2016 استفاده شده است. در اجرای کنترل، کسر سبزینگی شهری از تصاویر ماهواره سنتینل A2 بروزرسانی و به مدل معرفی شد...

مشخصه عمده جریان عبوری از سرریزهای پلکانی، وجود تلاطم شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. در این تحقیق، جریان متلاطم آب و هوا بر روی مدل فیزیکی نسبتاً بزرگ مقیاس از سرریز پلکانی بصورت سیستماتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه آزمایشگاهی حاضر شامل اندازه گیری های مربوط به ویژگی های جریان آب-...