هدف این تحقیق در نظر گرفتن مدل ریسک کلاسیک که با عامل فرآیند وینر ، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، بررسی می شود. نیاز برای چنین تحقیقی بدین سبب احساس می شود که در مدل ریسک کل...

کمبود آب آشامیدنی سالم بخصوص در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران به عنوان یکی از معضلات اساسی مطرح است. از این رو لازم است ضمن اعمال سیاست های اصولی به جنبه های مدیریتی مختلف این منبع حیاتی توجه شود. در این راستا پژوهش حاضر با شناسایی و طبقه بندی ریسک هایی که منابع آب آشامیدنی را در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مینودشت تهدید می کنند، اقدام به ارزیابی و اولویّت بندی آنها نموده است. روش تحقیق در ...

شاخص کل قیمت (TEPIX)یکی از شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران است. با نگاهی به روند طی شده توسط شاخص کل در سال های اخیر مشاهده می شود که این شاخص نوسانات زیادی داشته است. تغییر قیمت سهام منجر به تغییر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می شود. از طرفی تغییر قیمت سهام به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مطرح در بنگاه ها و افرادی است که در سطح بازار سهام فعالیت دارند . ریسک شامل ریسک مطلوب و نا...

مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در ایران نیز می باشد. در سال های اخیر میزان بقای این سرطان افزایش داشته است؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بقا و تعیین عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری است. مواد و روش ها: در این تحقیق از اطلاعات 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دا...

عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می­شود. در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازد...

چکیده: عموما" بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی (بازارسرمایه ، بانک و ...) زمانی اتفاق می افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی ازآن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این مقادیر(مقادیر انتهایی) در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته می شود. در این ...

ویژگی‏های فیزیکومکانیکی سنگ‏ها اغلب به‏دلیل پیچیدگی های زمین شناسی، از نظر درجه ناهمگنی سنگ ناشی از تغییرات رخساره های سنگی و خواص ساختاری سازندها در گستره مخزن، تغییر می‏کنند. تحلیل آماری راه حلی مناسب است تا با در نظر گرفتن بازه عدم‏قطعیت خواص مکانیکی سنگ، تحلیل ریسک انجام شود. اما این روش موقعیت مکانی و فضایی داده‏ها را نسبت به هم در گستره مخزن در نظر نمی گیرد. برای حل این چالش، شبیه سازی زم...

امنیت غذایی در جهان، به‌ویژه در مناطق خشک، که با کمبود آب مواجه‏اند، اهمیت زیادی دارد. آثار تغییر اقلیم بر نیاز آبی کشاورزی این اهمیت را دوچندان ساخته است. در این تحقیق به ارزیابی ریسک نیاز آبی دامنة وسیعی از محصولات در شرایط تغییر اقلیم پرداخته شد. به‏ منظور شبیه‏سازی متغیرهای اقلیمی از مدل‏های AOGCM استفاده ‏شد. بدین منظور، سناریوهای تغییر اقلیم متغیرهای اقلیمی با روش میانگین داده‏های مشاهدات...

با توجه به کاربرد توزیع بازدهی در محاسبۀ معیارهای ریسک و وابستگی دقت تخمین این معیارها به صحت توزیع بازده، برآورد صحیح آن همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. با وجودی که استفاده از مدل پارامتری نوسانات تصادفی به­منظور تخمین نوسانات بازده در مطالعات پیشین متداول است، فرض مذکور اغلب به نتایجی با دقت کافی منجر نمی‎شود، بنابراین در این تحقیق برخلاف فرض معمول پارامتری بودن توزیع جملات اخلال در ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی های سرمایه‌گذاران (هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت) بر اساس مدل بومی‌شده دونالد- مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تحمل ریسک مالی به عنوان متغیر وابسته و هوش مالی، ثروت، مهارت مدیریت مالی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده است. ایده اصلی تدوین فرضیه ها آن است که بین ویژگی های سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک مالی رابطه ...