نتایج جستجو برای: قیمت دارایی

تعداد نتایج: 20838  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1390

در این پایان نامه مدلی برای قیمت گذاری مبتنی بر مصرف دارایی ها ارائه می شود، که در آن مسکن هم به عنوان کالای سرمایه ای و هم کالای مصرفی در نظر گرفته می شود. نوساناتی که در زمینه سهم نسبی مسکن در سبد مصرف خانوار ایجاد می شود نوعی نگرانی در رابطه با ریسک ترکیبی برای خانواده ها به وجود می آورد. اما از آن جا که تغییرات سهم مسکن به کندی صورت می پذیرد، تغییرات ایجاد شده در قیمت سهام ناچیز هستند؛ به ...

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب‌ها تقریبی هستند. فرمول‌های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0
تیمور محمدی دانشیار، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی محمدحسین پورکاظمی دانشیار، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی عباس شاکری استاد، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی علی صفدری استادیار، دکترای تخصصی، گروه ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبائی بهنام امین رستمکلائی دانشجوی دکترای اقتصاد ریاضی و اقتصاد بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده علوم ریاضی 1393

مبحث قیمت گذاری اختیار به عنوان یکی از سه رکن اساسی ریاضیات مالی در کنار بهینه سازی سبد سرمایه و مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت و جایگاه خاصی در عرصه مالی برخوردار است. در این میان مسئله ی قیمت گذاری اختیارهای چند متغیره به دلیل پیچیدگی ساختار تابع پرداخت نهایی و نیز بر هم کنش دینامیک قیمت دارایی ها بر روی یکدیگر، تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز و دارای کاربرد فراوان در این عرصه شده است. در ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1389

در این پایان نامه روش جدیدی برای قیمت گذاری ادعای مشروط با سر رسید و دارایی پایه ای که تغییرپذیری آن تصادفی است معرفی می گردد. برای این کار از ابزاری به نام سوآپ واریانس استفاده می کنیم، با این فرض که نسبت تغییرپذیری نرخ سوآپ واریانس به تغییرپذیری آنی دارایی پایه تنها به نرخ سوآپ واریانس و سررسید آن بستگی دارد. اگر این نسبت مستقل از تقویم زمانی درنظر گرفته شود، فرض کلیدی نسبت تغییرپذیری ایستا ب...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش‌های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1390

در این پایان نامه‏، چارچوب قیمت گذاری دارایی براساس اطلاعات برادی‎‎‎‎- هاستون‎‎‎‎‎‎-ماکرینا ‎‎ (bhm) ‎ توسعه می یابد. به این منظور که کلاس وسیعی از مدل ها برای اطلاعات بازار را شامل می شود. برای مدل بندی گردش اطلاعات‏، طبقه ای از فرایندها که پل های تصادفی له وی ‎ ‎(lrb)‎ ‎ نامیده می شوند‏، که تعمیم دهنده ی فرایندهای اطلاع پل براونی و پل گاما ‎ ‎(bhm)‎ ‎ هستند‎ را معرفی می کنیم. با فرض مقدار مجا...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 2006
فریدون رهنمای رود پشتی محمد رضا مرادی

در این مقاله سعی شده تا با استفاده فن تحلیل عاملی چگونگی مدل قیمت گذاری آربیتراژ مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا بارهای عاملی (factor loading) از ماتریس واریانس- کوواریانس بازده هفته های فرد استخراج و سپس با میانگین کل بازدة هفته های فرد به عنوان متغیر وابسته رگرسیون زده و معادلة تعادلی (صرف ریسک ها یا ها) از مجموع آن ها (بارهای عاملی) استخراج می شود، لازم به یادآوری است که بارهای عاملی در این ت...

مسکن به عنوان اصلی­ترین دارایی در سبد پرتفولیوی خانوارها در اقتصاد ایران بشمار می­رود, در نتیجه، تغییراتی که در قیمت مسکن رخ می­دهد از یک سو، باعث تغییر در ثروت فرد در طول زمان و به تبع آن مطلوبیت ناشی از مصرف می­شود و از سوی دیگر، با توجه به متفاوت بودن ترکیب دارایی برای افراد مختلف، تغییر در قیمت مسکن موجب می شود ثروت افراد مختلف در مقایسه با یکدیگر تغییر کند. از این رو در حوزه­ی مسکن بطور مع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1392

اهمیت بازار سرمایه در هر کشور از نقش مهم آن در تجهیز منابع پس انداز شده و جریان آن به سمت سرمایه گذاری های مولد ناشی می شود بنابراین شناسایی متغیرهای اثر گذار بر عملکرد این بازار و جریان وجوه وارد شده به آن و همچنین چگونگی این اثرگذاری ها ضروری است. یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر جریان وجوه وارد شده به بازار سهام و در نتیجه بازده آن بازار ،نوسانات قیمت دارایی جایگزین مانند طلا است. سرمایه گذ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید