ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...

پژوهش پیش رو سعی می­کند تأثیرپذیری اقلیم ایران به واسطة تغییرات ایجاد شده طی فازهای فرین و عادیِ رخدادهای naoو soiرا بررسی کند. بدین منظور داده های بارش و دمای 32 ایستگاه سینوپتیک کشور طی دورة 2005 تا 1960، گردآوری شدند. بررسی ارتباط بین این داده ها با داده های دور پیوندی naoو soiاز طریق روش های آمار تحلیلی و آمار استنباطی نشان داد که دما و بارش فصل پاییز بیشترین ارتباط را با شاخص های مذکور دارن...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

این پایان نامه به توصیف عملگرهایی می پردازدکه برای آنها عضوی از کره واحد موجودباشد که نرم هر عملگردرآن نقطه بانرم عملگر مساوی باشد. بدین منظور نشان می دهیم که عملگرهای فشرده در این خاصیت صدق می کنند. علاوه برآن شرایط لازم وکافی برای عملگرهایی که در این خاصیت صدق می کنند با استفاده از مقادیر ویژه عملگر بیان میی کنیم. همچنین سعی می کنیم شرایطی را روی عملگر های مهم و شناخته شده قرار دهیم که در این...

مقدمه: رگرسیون چندک بدون داشتن محدودیت مفروضات رگرسیون معمولی، امکان دخالت متغیرهای مستقل در تمام قسمت های توزیع به ویژه در دنباله های ابتدایی و انتهایی را فراهم می نماید. هدف پژوهش حاضر، به کارگیری مدل رگرسیون چندک برای داده های ید دفعی ساکنین تهران و عوامل مرتبط با آن بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، از داده های مطالعه ی مقطعی که در آن 639 فرد 19 ساله و بالاتر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ...

پاسخ به این سوال که در شرایط فرین دمایی ایران، به طور دقیق، نواحی بسیارگرم و  بسیار سرد چه مناطقیهستند، به دلیل نبود و عدم توزیع یکنواخت ایستگاه­های اندازه­گیری دما کار دشواری است. امروزه داده­های ماهواره­ای به دلیل وضوح مکانی بالا و پوشش تمامی مناطق، می­توانند مکمل پژوهش­های قبل باشند. هدف اصلی این پژوهش تعیین نواحی فرین دمایی ایران در بازه زمانی ماهانه می باشد. مقادیر استاندارد شده­ی داده­های...

برای انجام این پژوهش داده­های روزانه­ی دمای کمینه و بیشینه­ی 11 پیمونگاه همدید و 15 پیمونگاه اقلیمی در داخل و خارج از استان طی بازه­ی زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2010 استفاده شد. داده­ها به کمک روش کریگینگ معمولی با تفکیک مکانی 6 6 کیلومتر میان­یابی شدند که حاصل آن811 یاخته بود که استان کردستان را پوشش می­دادند. دو پایگاه داده(گاه­جای) در ابعاد 811 17898 برای دمای کمینه و بیشینه ایجاد شد که بر روی ...

ژانویه‎ی سال‎های 1964 و 2008، سردترین روزها را در طول تاریخ ثبت داده‎های هواشناسی در کشور داشته‎اند. برای تبیین ویژگی‎های آماری و همدیدی این دو ماه، دمای حدّاقل همه‎ی ایستگاه‎های کشور از سایت سازمان هواشناسی کشور، برای ژانویه 1964 و 2008 استخراج شد. بررسی نوسان دما در دوره‎ی (1964-2005)، نشان داد که بیشینه‎ی نا‎هنجاری منفی دما در طیِّ دوره‎ی 50 ساله، در روزهای ژانویه‎ی این دو سال رخ داده است. با ب...

پژوهش پیش رو سعی می­کند تأثیرپذیری اقلیم ایران به واسطة تغییرات ایجاد شده طی فازهای فرین و عادیِ رخدادهای NAOو SOIرا بررسی کند. بدین منظور داده‌های بارش و دمای 32 ایستگاه سینوپتیک کشور طی دورة 2005 تا 1960، گردآوری شدند. بررسی ارتباط بین این داده‌ها با داده‌های دور پیوندی NAOو SOIاز طریق روش‌های آمار تحلیلی و آمار استنباطی نشان داد که دما و بارش فصل پاییز بیشترین ارتباط را با شاخص‌های مذکور دارن...