مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه‌های سنتی علمی با استفاده از علوم بین‌رشته‌ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین‌رو با بهره‌گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه‌سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز به...

ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوزه جنوبی دریای خزر (آب های ایران) با هدف تعیین ترکیب گونه‏ای، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق و میزان توده زنده گونه‏های مختلف تاس ماهیان انجام گرفت. در این مطالعه، 90 ایستگاه براساس طرح طبقه بندی تصادفی انتخاب و از روش مساحت جاروب شده برای برآورد ذخایر استفاده شد. در اعماق کم تر از 10 متر از ترال 9 متری و برای مناطق با عمق بیش تر از 10 متر از ترال 7/24 متری استفاده...

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت‎های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه‎های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کس...

به منظور بررسی تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت از آبیاری در سه سطح شامل: آبیاری نرمال (fc 75/0)، تنش متوسط (fc 55/0) و تنش شدید (fc 35/0)، و ترکیب کود زیستی در پنج سطح شامل: عدم کاربرد کود زیستی (شاهد)،کاربرد دو و چهار درص...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آم...

چکیده ندارد.