طبق نتایج به دست آمده: تغییرات بازده های قیمت سکه با گذشت زمان تغییر می کند، به عبارت دیگر بازده قیمت دارای واریانس متغیر می باشد، بنابراین فرآیند arch مبنای مدل بندی تغییرات قیمت قرار گرفته و از یک مدل ar(1) نیز جهت کنترل همبستگی در بازده ها استفاده شده است. با توجه به نمونه در نظر گرفته شده نوسانات قیمت سکه نامتقارن می باشد.طبق نتایج تخمینی از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ برابری ...

در این مقاله یک نمایه جدید به منظور تشخیص خودکار شدت بیماری آصم با استفاده از پردازش سیگنالهای کپنوگرام ارائه شده است. تحقیقات انجام گرفته در گذشته نشان دهنده ارتباط مهمی بین کپنوگرام و بیماری آصم بوده است .هرچند، اغلب آن تحقیقات از روشهای پردازشی حوزه زمان اسفاده کرده بوده و بر این فرضیه استوار بودند که کپنوگرام یک سیگنال ایستان است. در این تحقیق با استفاده از ضرائب پیش بینی خطی (lpc) و روش مد...

دو فرآیند نقطه ای مهم در نظریه احتمال، فرآیندهای تجدید و پواسون هستند که در پایان این پایان نامه به مطالعه و روابط بین آنها پرداخته ایم و در ادامه دو مشخصه از فرآیندهای چند متغیری پواسون می دهیم که یکی از آنها خاصیت تجدید را در +rd استفاده می کند و مشخصه دیگر توزیع نمایی ناحیه های تصادفی مستطیلی را به کار می گیرد. و سپس یک مشخصه از اندازه تصادفی وابسته به یک فرآیند تجدید کاکس را از +r به +rd به...

همبستگی بین مشاهدات در زمان های متفاوت در سری های زمانی، حافظه نامیده شده و اغلب بوسیله تابع خودهمبستگی اندازه گیری می شود. حافظه بلند مدت بدین معناست که مشاهدات با فاصله زیاد از هم، مانند مشاهدات نزدیک به هم، دارای وابستگی شدیدی می باشند. تابع خودهمبستگی فرآیندهای با حافظه بلند مدت به آرامی با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد در حالی که این کاهش در فرآیندهای با حافظه کوتاه مدت به صورت نمایی است. در ...

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...

در علوم آمار و اقتصادی، مجموعه داده های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (مانند خانوار و بنگاه) می باشند که در طی زمان های مختلف جمع آوری شده اند. قطری نبودن ماتریس کوواریانس مولفه های مانده، معمولاً در داده های پانلی برقرار است. در چنین شرایطی مولفه های مانده در داده هایی که به لحاظ زمانی به یکدیگر نزدیک تر باشند دارای وابستگی بالاتری هستند. بنابراین به روشی نیاز است که در صورت وجود واریانس ن...

در بسیاری از مطالعات اغلب بررسی های مکرری از یک پاسخ در زمان های مختلف و برای هر فرد تحت مطالعه صورت می گیرد. این نوع از داده ها منسوب به داده های طولی می باشند. یک رهیافت خاص برای تحلیل این نوع داده ها استفاده از مدل های رگرسیون خطی با اثرات آمیخته است. این پایان نامه ابتدا به بررسی این موضوع که وجود بعد زمان در داده های طولی نوعی همبستگی بین خطاها ایجاد می کند و نیز اینکه وجود فرض های مناسب ب...

هدف اصلی این پایان نامه معرفی، تشخیص، مدل بندی و پیش بینی سریهای زمانی ای است که داده های آن قطعیت نداشته و تحت عنوان اعداد فازی و مقادیر زبانی معرفی می شوند. در ابتدا به کمک دو نمایش مفید از اعداد فازی یعنی نمایش آنها بر اساس نقاط برش و برشهای نموی به تجزیه و تحلیل سریهای زمانی فازی و پیش بینی آنها می پردازیم. سپس متغیر های زبانی که مقادیر اختیار شده توسط آنها برچسبهای زبانی بوده و در بحث فاز...

در این پایان نامه به بررسی رابطه نرخ ارز با نرخ سود بانکی(بهره) پرداختیم و با بررسی مطالعات گذشته ملاحظه گردید که در مورد تأثیرات نرخ ارز بر نرخ سود نظریات متفاوتی مطرح شد اما هیچ یک از آنها به طور اخص به بررسی نرخ سود سپرده نپرداخته اند، لذا در این رساله به بررسی ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی و مهمترین متغیر بازار پول یعنی نوسانات نرخ ارز و نرخ سود سپرده مدت دار پرداختیم. داده های مورد ...

در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهم ترین کالاهای استراتژیکی محسوب می شود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بین الملی دارد. پیش بینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن همواره در تلاش بوده­اند نقش خود را در تغییر قیمت نفت افزایش دهند و اوپک نیز سال­هاست که یکی از بازیگران این عرصه­ی اقتصادی شده است. نفت به­عنوا...