یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض خطر (var)، روشی برای تشخیص و ارزشیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد استفاده می کند. در این تحقیق، از روش میانگین ـ واریانس و شبیه سازی تاریخی برای محاسبه ارزش در معرض خطر 4 سبد سهام که هر کدام در بردارنده اطلاعات مربوط به 10 ش...

انتخاب سبد سهام از مهم­ترین تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاران نهادی است. اولین بار در سال 1950 مارکوویتز با معرفی مدل میانگین-واریانس به وارد کردن معیار ریسک به تصمیم‏گیری درباره انتخاب سبد سهام پرداخت. این اقدام منجر به شکل­گیری شاخه­ای پرکاربرد به‏نام بهینه­سازی سبد سهام شد. بهینه­سازی سبد سهام با افزودن محدودیت­های واقعی شکل پیچیده‏تری به خود گرفت؛ بطوریکه با افزایش تعداد دارایی‏ها یا محدودیت‏ها،...

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه‌ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می‌باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل ...

مسأله انتخاب سبد در بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم در ریاضیات مالی است. اولین و معروف ترین مدل شناخته شده برای انتخاب سبد, مدل میانگین-واریانس مارکویتز (1952) است. در این مدل پارامترهای مورد نیاز, میانگین بازده ها و ماتریس واریانس-کواریانس بین بازده ها است. در بسیاری از موارد در بازارهای مالی ورودی های مدل میانگین-واریانس ناشناخته هستند و ناگزیر به برآورد آنها هستیم که این برآورد بر روی...

سوخت های فسیلی بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا و بیش از 97 درصد انرژی ایران را تأمین می کنند. با توجه به مسئله پایان پذیر بودن این منابع و آلودگی که برای محیط زیست دارند باید جایگزینی برای آن ها انتخاب شود. انرژی های نو جایگزینی مناسبی برای سوخت فسیلی می باشند. هدف این پژوهش مطرح نمودن ایده ی تشکیل بازار اعتبار انرژی تجدید پذیر به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار جهت کاهش انتشار گازهای گلخا...

طرح مسأله: این مقاله به دنبال بررسی نابرابری تورمی ناشی از تفاوت متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در الگوی سبد مصرفی خانوار و تحلیل نادیده گرفتن اثرات این نابرابری بر نتایج سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها می‌باشد. روش: در این مقاله از روش تحلیل واریانس نرخ‌های تورمی که هر خانوار در نقاط شهری ایران طی دوره 1374 الی 1382 (حدود 12000 خانوار در هر سال) تجربه نموده استفاده می‌شود و اثر عوامل مختلف اجتما...

در چند دهه اخیر استفاده از الیاف در سازه‌های بتنی پیشرفت چشمگیری داشته است. با افزایش میزان تحقیقات و شناخت بیشتر در مورد الیاف، استفاده از آن در سازه‌های حساس از جمله پوشش تونل‌ها نیز گسترش یافته است. در این تحقیق مراحل گوناگون طراحی، ساخت و نصب سگمنت الیافی در پروژه تونل گلاب 2، که در واقع اولین تجربه موفق استفاده از سگمنت الیافی به صورت کاربردی در کشور می‌باشد، ارائه می‌گردد. مزایای استفاده ...

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام است. در این مطالعه، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای تشکیل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیا...

مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره‌وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه‌ها و طرح‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور مورد تأکید است. از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده مدیریت سبد پروژه می‌توان به چارچوب یا مدل فرآیندی، معیارهای تصمیم‌گیری و ابزارها و تکنیک‌های انتخاب سبد پروژه اشاره کرد. تصمیم‌گیری مناسب در مورد انتخاب این اجزا متناسب با ویژگی‌های هر سازمان از اقدامات اصل...

برآورد کشش قیمتی تقاضای مطبوعات، نشانگر ضروری بودن این کالا برای مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران است. برآورد کشش درآمدی نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادی برای بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفی وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات تری نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهری و روستایی صادق است. در این راستا، حذف یارانه های مطبوعاتی...