در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...

در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج شد و با داده های بدست آمده با روش خرید و نگهداری مقایسه گردید. نتایج نشان داد، در دوره های به شد...

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های arima و arfima با استفاده از داده های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشnls  در بسته نرم افزار oxmetric/pcgive  استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل­های تحقیق؛ مدل arfima بر اساس معیار aic مدلی برتر در مدل سازی tepix مشخص گردید. همچنین از میان براورد...

در این تحقیق اثر کاهش اغتشاش بر روی معیار وابستگی خطی و غیرخطی در سریهای زمانی مالی بررسی می شود. همچنین روش تحلیل مقادیر ویژه منفرد را به عنوان یک روش صافی در سریهای زمانی مالی معرفی کرده و نتایج مربوط به این روش با نتایج بدست آمده ازمدلهای arma وgarch به عنوان روشهای خطی و غیرخطی برای صافی نمودن سریهای زمانی بررسی می شود. در ادامه کاربرد روشهای مذکور برای داده های شبیه سازی شده مورد مقایسه قر...

هدف از این مطالعه تهیة نقشة خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش‏های کریجینگ و میانگین متحرک وزن دار است. نمونه برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه های ارتفاع، جهت، شیب، و زمین شناسی، نقشة واحدهای نمونه برداری تهیه شد. در هر واحد، نمونه‏برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای ه...

میان­یابی یکی از مهم­ترین تکنیک­هایی است که اقلیم­شناسان در مطالعات پهنه­ای- مکانی از آن بهره می­گیرند. روش­های میان­یابی برحسب ملاک­های مختلف قابل تقسیم­بندی هستند. در این تحقیق تلاش براین بوده ضمن معرفی روش میان­یابی کریجینگ به عنوان یکی از روش­های دقیق و پرکاربرد، مراحل انجام این فرآیند با ذکر مثالی انجام گیرد. دراین راستا میانگین بارش ماهانه ایران زمین در روز 26/12/1376 بر اساس داده­های 654...

در این مطالعه قیمت ماهانه ذرت و سویا به‌عنوان مهمترین دانه‌های روغنی با استفاده از روشهای تعدیل نمایی و خود توضیح میانگین متحرک (ARMA) پیش‌بینی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل داده‌های ماهانه دوره فروردین 1370 تا تیر 1387 می‌باشد که از شرکت پشتیبانی امور دام گردآوری شده است. از داده‌های دوره فروردین 1371 تا اسفند 1385 برای برآورد و آموزش مدلها و از داده‌های دوره فروردین 1386 تا تیر ماه 1...

با توجه به نقش انرژی الکتریسته و رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه ی پایدار، مشکلات و محدودیت های صنعت الکتریسیته و رشد روز افزون مصرف برق در ایران، پیش بینی دقیق مصرف برق به خصوص پییش بینی پیک مصرف برق از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه دقت پیش بینی روش بررسی گروهی داده ها (gmdh) با چهار روش پیش بینی دیگر شامل: روش خودرگرسیو میانگین متحرک ، میانگین متحرک مضاعف ،هموار سازی نمایی ساده و...

شناسایی نقطة تغییر در داده‌های پانلی به کارشناسان کمک می‌کند تا دریابند مقاطع داده‌ها در چه زمانی تغییر کرده است. شناسایی این زمان به تحلیل واقعی‌تری از تغییرات در فرایند می‌انجامد. روش‌های مختلفی برای شناسایی نقطة تغییر در داده‌های پانلی معرفی ‌شده است، اما افزایش حساسیت روش‌ها در شناسایی نقطة تغییر داده‌های پانلی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، به‌کمک رویکردی ترکیبی روشی با حساسیت بالا برای...