دراین مقاله نتایج حاصل از به کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شود؛ باتوجه به این که دریکی انحراف معیارشاخص اندازه گیری ریسک ودر دیگری نیمه انحراف معیارشاخص اندازه گیری ریسک نامطلوب محسوب می شود. در تحقیق صورت گرفته به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب...

شاخصهای متعددی برای رتبه بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارند که از مهم ترین این شاخصها می توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی ...

استقرار نظام رتبه بندی اعتباری با توجه به حجم انبوه مطالبات معوق بانک ها، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی یکی از بانک های دولتی داخل با استفاده از شبکه های عصبی است. شبکه های عصبی به دلیل دقت به مراتب بالاتر و حجم محاسبات پایین تر نسبت به سایر روش های کلاسیک در پیش بینی رفتار اعتباری افراد ح...

ایمنی از دیرباز مورد توجّه انسان بوده و حفظ سرمایه های مادّی و معنوی و سلامتی همواره از دغدغه های اصلی بشر بوده است. با پیشرفت صنایع مختلف، علی رغم ایجاد رفاه برای انسان، خطرات بالقوه جدیدی نیز برای وی پدید آمده است. صنعت گاز با توجّه به گستردگی و حجم فعّالیت و همچنین پتانسیل ایجاد خطر جزو صنایع با ریسک بالا به حساب می آید (سیفی،1383، ص4). به منظور شناسایی این خطرات پژوهش حاضر به بررسی ریسک های ایم...

طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالابردن بهره وری بانکهای کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا به مقایسه تطبیقی دومدل تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی یکی از بانکهای تجاری کشور و همچنین شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری، پرداخته شود. در این راستا، جهت مقایسه دو مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکر...

یکی از معضلات موجود در زمینه مدیریت پروژه، انحراف هزینه و زمان پروژه با مقدار برآوردی آنها می باشد. علت اصلی این انحرافات، وقوع ریسک هایی است که در طول اجرای یک پروژه رخ می دهند. در همین راستا فرایند مدیریت ریسک ارائه شده در استاندارد pmbok می تواند رویکردی برای مقابله با این مشکل باشد که با توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع، دارای اهمیت انکارناپذیری خواهد بود. همچنین یکی از...

مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه‎ی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه ی کمیته‎ی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه ی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل‎گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه ی کمیته...

توسعه روزافزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار ارزش در معرض ریسک (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است و انتخاب مدل واریانس ناهمسانی شرطی می تواند دقت تخمین ارزش در معرض ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین با انتخاب توزیع t-student به دلیل وجود دنباله های پهن توزیع و با استفاده از مدل های garch، تلاطم موجود در داده های ماهانه برای متغیر سود رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا برآورد ش...

مدیریت ریسک زیست محیطی، فرایندی سیستماتیک در بررسی و شناسایی مخاطرات و پیامدهای زیان بار زیست محیطی، ارزیابی، تحلیل و کنترل ریسک تا سطح مطلوب و قابل قبول است. مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک ها و آثار ناشی از فعالیت های کارخانه ی نمکزدایی شماره ی 1 اهواز و ارائه ی راهکارهای مدیریتی به انجام رسید. برای رسیدن به این هدف ابتدا فعالیت های مولد ریسک بر اساس بازدید میدانی، گزارشات وضع...

در گذشته تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات به مشتریان بانکها در ایران به روش سنتی و بر پایه قضاوت شخصی در مورد ریسک عدم بازپرداخت صورت می پذیرفت. لیکن افزایش فزاینده تقاضای تسهیلات بانکی از سوی بنگاه های اقتصادی و خانوارها از یک سو و افزایش رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دیگر موجب به کار گیری روش های نوین از جمله ...