هدف این پایان نامه ارائه روشی برای محاسبه ارزش اختیار و حساسیت های مروبط به توابع عایدی ناپیوسته است. بدین منظور با استفاده از خواص امیدریاضی شرطی، روش مونت کارلو نوسانی مورد بررسی قرار می گیرد. در روش مونت کارلو نوسانی از دو روش دیگر بصورت ادغامی استفاده می گردد.از روش وابسته به مسیر برای شبیه سازی مسیری و از روش نسبت درست نماییبرای تابع عایدی استفاده می شود هدف از کار بهرمند شدن از منافع حاصل...

در فرآیند مخاطره انفرادی شرکت بیمه ای که اندازه های خسارت بیمه گذاران آن به یکدیگر وابسته اند، تعیین احتمال و زمان ورشکستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. محاسبه دقیق این احتمالات به دلیل ساختار پیچیده آن، کار آسانی نیست. در این مقاله، برآورد احتمالات ورشکستگی، تعیین زمان های ورشکستگی و بازه اطمینان احتمالات ورشکستگی  در سطوح مختلف همبستگی خسارتها با روش شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. ...

در این مقاله، یک توزیع جدید سه پارامتری طول عمر با ترکیب کردن توزیع های نمایی تعمیم یافته و لگاریتمی معرفی می شود. این توزیع به ازای مقادیر مختلف پارامترها دارای نرخ شکست نزولی و صعودی نزولی است. ویژگی های این توزیع جدید طول عمر،از جمله تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی، تابع بقا، تابع مخاطره، تابع مولد گشتاور و گشتاورهای آن محاسبه می شوند. برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای این توزیع بااس...

در این مقاله به بررسی انتقال حرارت تشعشعی در یک محفظه کروی و اثر شعاع منفذ ورودی به شعاع عظیمه کره در مقادیر ضریب جذب با بهره گیری از روش مونت کارلو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری پرداخته شده است . برای این منظور با بررسی تأثیر زاویه تابش اشعه ورودی و تأثیر ضریب جذب تشعشعی سطح و تأثیر نسبت آئینه ای بودن سطح بر روی ضریب جذب کروی در زوایای مختلف بازشدگی دهانه و تأثیر کیفیت بازتابش از روی سطح د...

در روش تحلیل پوششی داده ها فرض می شودکه وضعیت ورودی در مقابل خروجی از هر اندازه کارایی انتخاب شده مشخص است.در برخی شرایط تشخیص اینکه برخی متغیرها از داده ها مشاهده شده ورودی یا خروجی هستند.خیلی مشکل است؛این متغیرها می توانند در برخی از کاربردها به عنوان ورودی ودر برخی دیگر به عنوان خروجی مطرح گردند. در این پایان نامه ابتدا مدل اولیه ای که توسط کوک و ژو ارائه شده را ذکر کرده ایم. و سپس مدل جدیدی...

خصوصیات مغناطیسی آلیاژهای سه‌تایی فری‌مغناطیس آمورف با ساختار ABxC1-x با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در چارچوب مدل آیزینگ و مدل برهم‌کنش تبادلی RKKY بررسی شده است. برای این منظور اثر برهم‌کنش تبادلی و ناهمسانگردی یونی منفرد بر حلقه پسماند مطالعه شده است. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که منحنی پسماند با تغییر برهم‌کنش تبادلی و ناهمسانگردی یونی تغییر شکل می‌دهد. مشاهده می‌شود که به ازای برخی از پ...

شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از مولدهای اعداد تصادفی یک سری رویدادها را مدل سازی می کند. این روش زمانی استفاده می شود که مطمئن نیستیم یک رویداد مشخص اتفاق می افتد یا نه‎‎‏، اما احتمال وقوع این رویداد قابل تخمین زدن است. روش مونت کارلو نوعی شبیه سازی است که تجزیه و تحلیل پدیده ها را با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری انجام می دهد. روش مونت کارلو در ریاضیات‏، فیزیک و مهندسی به طور گسترده ای ...

در این پایان نامه با استفاده از کد مونت کارلویی mcnpx اقدام به شبیه سازی اثر پروتون های فرودی به جو کره زمین نموده ایم و علاوه بر شار ذرات پروتون، شار ذرات ثانویه نوترون و فوتون را در لایه های مختلف جو زمین به ازای انرژی های مختلف پروتون فرودی به جو کره زمین را محاسبه نموده و نمودار شار بر حسب انرژی و سطح را برای هرکدام رسم کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند با افزایش انرژی پروتون ه...

در این پایان نامه، ما به بررسی الگوریتم های حلال مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی و تعیین بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مفروض می پردازیم. سپس دقت جواب های حاصله را با به کار بردن مولد شبه تصادفی هالتون بهبود می- دهیم. سرانجام، جواب های به دست آمده از الگوریتم های حلال مونت کارلو را با جواب های روش معمولی مونت کارلو برای ابعاد مختلف ماتریس مقایسه می کنیم.