این پایاننامه تلاشی در جهت پیوند میان دنیای ریاضیات مالی و بازار سرمایه از طریق معرفی جدیدترین مدلهای قیمت گذاری اختیار معامله می باشد. مدل بلک-شولز بی شک معروفترین مدل قیمت گذاری اختیار معامله است. این مدل مبتنی بر نظریه ی مدرن علوم مالی بوده و در بردارنده ی فرضیاتی است که می تواند در بازارهای بسیار بزرگ و پیچیده سرمایه قادر به پاسخ گویی باشد. در راستای هرچه نزدیک تر نمودن مدلهای ریاضی با واقع...

در این رساله، ما به مطالعه ی برخی از تعمیم های وارد شده بر تناظر فضای آنتی دسیتر/تئوری میدان همدیس پرداخته ایم.

در این تحقیق عددی جریان آرام نانوسیال، انتقال حرارت و سایر مشخصه های عملکردی یک چاه گرمایی، شامل هفت میکروکانال با مقطع مثلث متساوی الساقین، با لحاظ نمودن هدایت در قسمت های جامد به صورت سهبعدی بررسی شده است. دو آرایش ورود و خروج افقی (آرایش i) و ورود و خروج عمودی (آرایش u) در نظر گرفته شده اند و شبیه سازی ها برای شار حرارتی ثابت 125 کیلووات بر مترمربع ورودی به کف چاه حرارتی انجام شده اند. در مط...

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیف...

معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی تصادفی به دلیل اعمال تاثیرات تصادفی در شبیه سازی پدیده های طبیعی مدلهای ریاضی دقیق تر و غنی تری در مقایسه با نوع قطعی خود ارائه می نمایند. با پیشرفت روز افزون علوم مدرن و مهندسی نوین و نقش بسیار مهمی که این معادلات در توصیف سیستمهای پویای مربوط به این علوم ایفا می کنند، تشریح و مدلسازی معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی تصادفی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. از اینرو...

در این مطالعه با استفاده از روش لاگرانژین _ اولرین انتقال گرمای جابجایی در جریان آرام داخلی بررسی شده است از آنجاکه در برخی تحقیقات در مورد نانوسیال دلیل افزایش غیر معمول انتقال گرما را به اثرات میکروکنوکسیون نسبت داده اند در این تحقیق ابتدا اثرات میکروکنوکسیون روی رسانش که اصلی ترین پارامتر تاثیر گذار روی انتقال گرمای جابجایی است بررسی شده است برای این منظور اثرات نیروی براونی و ترموفوروتیک رو...

مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

روش های فراکتالی، به کمک شیوه های مقیاس -ثابت، امکان مدل سازی تغییر پذیری برجای خصوصیات کانسار را فراهم می کنن. مدل های حرکت براونی کسری، یک نوع خاص از فراکتال های تصادفی هستند که یک روش سریع و کارآمد برای شبیه سازی ویژگی های کانسار در اختیار می گذارند. در روش شبیه سازی شرطی فراکتالی از مدل کوواریانس نموی حرکت براونی کسری همراه با بعد فراکتال، که از مدل تغییرنمای توانی به دست می آید، برای شبیه ...

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که  برآورد این دو پارامتر مذکور با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده ...

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است برای ورود به بازار قراردادهای آتی، شخص سرمایه گذار برای پوشش ریسک خود نیاز به پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. به همین منظور ...