در این مقاله، صحت‌وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته‌است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش‌گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده‌های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌ه...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

هدف این مقاله بررسی هم‌بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم‌بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری‌های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...

مذاب منیزیم در مجاورت هوا سریعا" اکسید شده و موجب تشکیل فیلم سطحی اکسیدی بر روی مذاب می شود، در نتیجه هرگونه تلاطم سطحی در ریخته گری منیزیم، منجر به ورود لایه های اکسیدی جامد به داخل مذاب میشود. کمبل نشان داد که برای هر فلز در حالت مذاب یک سرعت بحرانی وجود دارد که در بالاتر از آن تلاطم سطحی ایجاد می شود]1[. در این تحقیق با بررسی اثر سرعت ورود مذاب به قالب (تلاطم سطحی) بر روی خواص مکانیکی آلیاژ ...

تقاطع کانال ها در شبکه های انتقال آب اهمیت ویژه ای دارند. به همین علت مطالعه ویژگی های جریان در این محل ها مورد توجه محققین قرار دارد. شبیه سازی عددی مسایل مهندسی این امکان را می دهد که با کمترین هزینه و پرهیز از مشکلات روش های آزمایشگاهی به پاسخ مورد نظر دست یافت. لذا هدف از این تحقیق ارائه یک مدل تحلیلی برای هیدرولیک جریان در تلاقی کانال های روباز بر اساس معادلات پیوستگی، انرژی و مومنتوم و تع...

پدیده­ی اغتشاش یا تلاطم دارای نقش اصلی در انواع پدیده­های انتقال، از جمله  انتقال اندازه­ی حرکت، انتقال جرم و انتقال حرارت در رودخانه­ها می­باشد. با آن مطالعات بسیار وسیعی در مورد این پدیده انجام شده است، اما هنوز هیچ روش دقیقی برای شبیه­سازی عددی این پدیده وجود ندارد. علت آن است که هنوز ماهیت این پدیده شناخته نشده است. در این مقاله دیدگاه فراکتالی برای ارزیابی رفتار جریان متلاطم مورد استفاده ق...

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی m.garch-asy-m و مدل bekk میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به ش...