نتایج جستجو برای: garch نمایی طبقه بندی jel e31 e32 c22
تعداد نتایج: 106840 فیلتر نتایج به سال:
درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شود. در این مطالعه نیز به بررسی رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی در کشورهای ایران، کشورهای منتخب oecd و opec پرداخته شده است. نتایج این مقاله برای ایران طی سال های ۸۹-۱۳۴۲ حکایت از آن دارد که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد...
While ARCH/GARCH equations have been widely used to model financial market data, formal explanations for the sources of conditional volatility are scarce. This paper presents a model with the property that standard econometric tests detect ARCH/GARCH effects similar to those found in asset returns. We use evolutionary game theory to describe how agents endogenously switch among different foreca...
The aim of this paper is to forecast (out-of-sample) the distribution of financial returns based on realized volatility measures constructed from high-frequency returns. We adopt a semi-parametric model for the distribution by assuming that the return quantiles depend on the realized measures and evaluate the distribution, quantile and interval forecasts of the quantile model in comparison to a...
باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 83 تا 87 برآورد شده و سپس قد...
از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و...
در این مقاله تلاش می شود که با استفاده از داده های فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهره ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک گریزی نسبی برا...
We examine how the interaction between monetary policy and macroeconomic conditions affects inflation uncertainty in the long-term. The unobservable inflation uncertainty is quantified by means of the slowly evolving long-term variance component of inflation in the framework of the Spline-GARCH model (Engle and Rangel, 2008). For a cross-section of 13 developed economies, we find that long-term...
در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998) پیشنهاد شده، استفاده می کند. نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیره...
Existing estimates of the Federal Reserve’s implicit inflation target typically rely on the assumption that it is constant for the duration of the period of analysis. This paper relaxes this assumption and estimates the implicit inflation target using a time-varying parameter model and the Kalman filter. In applying this method to the Volcker–Greenspan period, it finds significant time variatio...
چکیده نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان، نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای جهان دارد. از این رو، تغییر قیمت نفت، تاثیر زیادی بر تغییر قیمت دیگر کالاها و خدمات دارد. این مقاله تغییرات قیمت جهانی نفت را از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت کالاها و خدمات داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری و داده های سال های 1980-2014 به همراه جدول داده- ستانده سال 138...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید