نتایج جستجو برای: c capm f
تعداد نتایج: 1278803 فیلتر نتایج به سال:
تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، مفهومی است که دهههای اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایهای تبدیل شده است. بهطوریکه پس از بیان مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای capm، در کنار capm سنتی در بورس تهران مور...
چکیده: فرض کنیم c(x,f) حلقه ی تمام توابع پیوسته و تعریف شده روی فضای توپولوژی x باشد که حوزه ی مقادیر این حلقه میدان اریب پیوسته ی f می باشد. هدف اصلی این پایان نامه را در قالب یک قضیه به این صورت بیان می کنیم: اگر f میدان اریب پیوسته ی باشد و نیم گروه های ضربی حلقه های c(x,f) و c(y,f) برای فضاهای توپولوژی دلخواه x و y یکریخت باشند، آن گاه حلقه های c(x,f) و c(y,f) یکریخت می باشند.
فرض کنیم l یک جبر لی و f یک جبرلی آزاد باایده آل r باشد. دراین صورت ضربگرc-پوچ توان از l برای 1? c به صورت زیراست (m (c)(l)=(r?? c+1(f))/ ? c+1(r,f). در این پایان نامه قصد داریم بابررسی بعد ضربگر c-پوچ توان کران هایی برای ضربگر c-پوچ توان جبرلی ازبعد متناهی بدست آوریم. سپس به مقایسه بعد در کران های بالای ضربگر c-پوچ توان بپردازیم.
بسیاری از مطالعات آکادمیک فاکتور بتا(beta) را به عنوان معیار ریسک نوسانات بازده سهام شناخته و از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) برای اندازه گیری ریسک پرتفوی و برآورد بازده مورد انتظار استفاده می کنند.طی چند سال گذشته ،مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی (D-beta)را به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک مطرح نموده اند. از این‌رو ما با در نظر گرفتن CAPM منفی ی...
در این پایان نامه می خواهیم انژکتیوی در یک کاما کاتگوری c/b را با استفاده از مفهوم شی مقطع های s(f از یک ریخت داده شده f در c را بررسی کنیم. در ابتدا نشان می دهیم که f در c/b انژکتیو است اگر و تنها اگر ریخت (fو1) یک مقطع در c/b و s(f در c انژکتیو باشد. با استفاده از این موضوع اشیا انژکتیو f نسبت به رده نشاندن های توپولوژیکی در رسته های contl/b از مشبکه های پیوسته روی b را مطالعه می کنیم. و به ع...
در بازار سرمایه سرمایه گذار به تناسب ریسکی که متحمل می شود ،بازده دریافت میکند و برای سنجش ریسک و برآورد نرخ بازده مورد انتظار معمولا از مدل هایی نظیر مدلشارپ 4 و مدل استراد ا 5 و با محاسبه بتای سنتی 6 و بتای کاهشی 7 استفاده می گردد.یافته اینتحقیق حکایت از بی کفایتی هر دو مدل در بورس اوراق بهادار تهران دارد و مدل پیشنهادی محققین مدل شرطی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهشی cd-capm می باشد.پژوه...
We demonstrate that in a CAPM economy Walras Law and the Tobin Separation Property characterize market demand on nite sets of prices. Consequently, for any number n there exist CAPM economies which have at least n equilibria and hence have n di erent beta pricing formulas. It is shown that the lower bound on the number of equilibria, n, is robust to pertubations of endowments.
the main objective of this article is to present a comparative study of capital assets pricing models (capm) with extrapolating capital assets pricing models (x-capm) of companies admitted in tehran exchange market which is accomplished for the first time by investigators of this research in iran. accordingly, the statistical population under study of this research includes all companies admitt...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید