نتایج جستجو برای: bekk 1

تعداد نتایج: 2752752  

ژورنال: تحقیقات مالی 2013
سید بابک ابراهیمی سید محمد سیدحسینی

هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم­پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه­ بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل­های­ مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه­یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه­یافته، پارامتر حافظه ­بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل­سازی لحاظ کر...

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
منوچهر دهقانی manoucher dehghani ناصر خیابانی naser khiabani

هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی m.garch-asy-m و مدل bekk میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به ش...

Journal: :Netla 2022

Þrátt fyrir fjölda svefnrannsókna á undanförnum árum er enn margt huldu um útbreiðslu svefnvenja meðal ungmenna. Nægur nætursvefn mikilvægur þroska, heilsu og námsgetu ungs fólks. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort svefnlengd íslenskra skólanema samræmdist svefnráðleggingum, hver meðalsvefnlengd nemendanna væri munur tíðni ráðlagðs svefns milli einstakra hópa nemenda.Landskönnunin „Heil...

2016
Apostolos Serletis Libo Xu

JEL classification: E32 C32 How similar is the price behavior of oil, natural gas, and coal? Are there any interactions among these three fuel prices and their volatilities? Using the Yatchew and Dimitropoulos (2016) annual data for the United States, over the period from 1870 to 2014, and state-of-the-art econometric methodology, we explore for spillovers and interactions among the three energ...

2015
Shiyun Li

China’s introduction of CSI300 futures in 2010 has aroused widespread attention to whether the stock index futures market has effectively stabilized price fluctuations of its spot market in the past four years. Since the prices of CSI300 futures and CSI300 contain numerous noises and fluctuate drastically over time, this paper applies discrete wavelet transform to denoise these series by decomp...

2008
Maria Strobel Magdalena Bekk Josef Fischer Matthias Spörrle

The Multidimensional Scale of Irrational Beliefs (MSIB) is a brief and theoretically founded measure of irrational thinking as conceptualized by Albert Ellis in his most recent works on Rational Emotive Behavior Therapy (e.g., Ellis, 2003). With a total of 18 items, it captures demandingness, negative self-evaluation, and low frustration tolerance as the three core aspects of irrationality. Unl...

ژورنال: :پژوهشهای اقتصادی ایران 2013
اسماعیل رمضانپور محمدحسن قلی زاده عباس کلانتری

این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری داراییهای سرمایه­ای (capm)، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته­ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. نتایج نشان می­دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تای...

در این پژوهش به محاسبه­ ارزش در معرض ریسک (VaR) سبدی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم پرداخته می­شود که در بازه‌ی زمانی ده سال از 2 ژانویه 2003 الی 19 ژانویه 2013 (12 دی 1381 الی 30 دی 1391) شامل 2704 مشاهده می­باشد که از سایت بورس لندن گرفته شده است. به دلیل فقدان داده­های مناسب و کافی جهت بررسی فلزات در بورس کالای ایران، از داده­های معادل در بورس فلزات لندن(LME)  استفاده...

Journal: : 2022

Bu çalışmanın amacı, dünya petrol, kömür ve doğal gaz fiyatlarındaki değişikliklerin düzeltilmemiş piyasa faiz oranına göre düzeltilmiş BIST elektrik endeksinin getirisine etkisinin 17 Mayıs 2010 – 29 2020 dönemi için araştırılmasıdır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger Nedensellik testi ile, oynaklık yayılımı ise GARCH (1,1) ADC BEKK yöntemleri ile incelenmiştir. Analiz bulgul...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید