پیش بینی سرعت باد در مواردی همچون کنترل توربین های بادی، برنامه ریزی جهت قطع و وصل توربین¬های بادی و تضمین عملکرد پایدار سیستم توزیع می¬تواند حائز اهمیت باشد که به طور کلاسیک به روش¬های متعددی صورت می¬گیرد. در این پایان نامه ارائه روشی صرفاً بر اساس آنالیز داده¬های اندازه¬گیری شده قبلی مدنظر می¬باشد. به این منظور ضمن بررسی آشوبناک بودن داده¬های سرعت باد، با ترکیب مفاهیم مربوط به نظریه آشوب و تکن...

مطالعه تغییرات محلی عوارض آبی از اهمیت زیادی در مدیریت بحران منابع آبی و پیش­بینی تغییرات اقلیمی برخوردار است. به منظور بررسی این تغییرات و تشکیل سری زمانی احتیاج به داده­های متوالی در طی مدت زمانی طولانی است که در این مقاله از داده­های ماهواره­ای اخذ شده توسط سنجنده­های رادار و اپتیک به این منظور استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی روش­های کلاسیک مانند arima و garch، و روش­های جدید مانند زن...

پیش بینی تغییرپذیری از مسایل مهم در سری زمانی مالی است . اهمیت آن به این دلیل است که میزان تغییرپذیری در افزایش و کاهش بازده قیمت تاثیر دارد . افزایش و کاهش بازده قیمت می تواند بر روی استراتژی یک سرمایه گذار بسیار موثر باشد . لذا ، در این پایان نامه ابتدا ، به بیان پیش بینی تغییرپذیری و تعریف مربوط به آن می پردازیم ، سپس روش های کلاسیک و غیر کلاسیک پیش بینی تغییرپذیری را بیان می کنیم. در فصل او...

پیش بینی دقیق قیمت های محصولات کشاورزی وارداتی می­تواند ضمن کمک به برنامه­ریزی مطلوب در خصوص زمان مناسب واردات به صرفه جویی در منابع ارزی کشور نیز بیانجامد. از پر کاربرد ترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه­ی اخیر، الگوهای خطی سری زمانی شامل آریما، گارچ و ای گارچ می باشند. مطالعات اخیر در زمینه­ی پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که شبکه­ی عصبی مصنوعی می تواند دقت پیش بینی الگوهای خ...

پیش بینی و لحاظ حافظه بلند مدت در سریهای زمانی یکی از با اهمیت ترین موضوعات در بازارهای مالی است که در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک کاربردهای وسیعی دارد. ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین ابزارهای ارزیابی ریسک در مدیریت مالی است. در این مقاله برای دو سری زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس ایران در بازه زمانی مهر ماه 1387 تا بهمن ماه 1393 از مدلهای خانواده  GARCHاستفاده گرد...

تجزیه و تحلیل سری های زمانی شمارشی‎‎‏، در سال های اخیر رشد و توسعه بسیاری پیدا کرده است. در این تحقیق، مسئله پیش بینی سری های زمانی مقدار صحیح، به وسیله مدل بندی فرآیندinar ‎‎ضمن بررسی ‎‎خواص نظری و کاربردهای عملی مدل ‎در گرفته شده است.‎ ‎‎‎‎روش بیزی برای بدست آوردن پیش بینی نقطه ای و فاصله ای برای مقادیر آینده فرآیند استفاده شده و با پیش بینی کلاسیک آنها مقایسه می گردد. روش های پیشنهادی، با...

پارامتر‌های اقلیمی از جمله دما و بارش نقش مهمی در مدیریت منابع آب حوضه‌آبریز و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی دارند. از جمله مدل‌های پیش بینی کوتاه مدت این پارامترها، مدل‌های سری زمانی هستند. در تحقیق حاضر، توانایی مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی دما و بارش ماهانه ایستگاه لتیان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا به کمک آزمون من‌کندال فصلی روند داده‌ها بررسی گردید و سپس مدل‌های مختلف خودهمبسته ب...

یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بعد هم بستگی (CD)...

رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب سطحی در کشور، لزوم پیش بینی دقیق تر مقدار آورد رودخانه را به دلیل اهمیت در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب از جمله بهره برداری از مخازن و طراحی سازه های کنترل سیلاب با استفاده از ابزارها و روش های نوین مدلسازی می طلبد. در این راستا، مدل های سری زمانی از دیرباز مورد توجه هیدرولوژیست ها بوده اند. هدف این تحقیق، ارزیابی کارآیی دو رهیافت کلی مدل سری زمانی و رگرسی...