در این پژوهش کوشش شده است سیستم تشخیص نفوذی برای ترافیک انتقالی شبکه ارائه شود که با داشتن نرخ تشخیص حمله ی بالا، به نرخ مثبت کاذب پایینی دست یابد. این سیستم با نظارت بر ترافیک شبکه، به تشخیص ناهنجاری¬ها می پردازد. بدین منظور ویژگی¬های استخراج شده از یک ترافیک شبکه به وسیله ی تعدادی hmm، تحت عنوان یک گروه دسته بندی کننده، مدل سازی می شود. سپس با ادغام خروجی های حاصل از hmm های درون یک گروه، مقد...

در این مقاله کاربرد توزیع‌های فاز- نوع در مدل‌بندی نرخ¬های مرگ‌ومیر بررسی شده است. متغیر تصادفی فاز- نوع همانند زمان تا لحظه جذب (نقطه پایانی) در زنجیرهای مارکوف پیوسته تعریف شده است. در این مقاله، به جای سن واقعی از سن فیزیولوژیکی استفاده کرده‌ایم که به عنوان شاخص سلامتی تعریف شده است. این سن با توجه به بافت‌ها و ارگان‌های بدن فرد تعیین می‌شود. هر موقعیت زنجیر مارکوف یک سن فیزیولوژیکی درنظرگرف...

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک­های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک­های نفتی سه­گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ما...

چکیده در این تحقیق، نخستین بار، اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی ،وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک‌های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت، در هر رژیم، بررسی می گردد . طی سالهای 2009-2017 ،درمدلMS-FIEGARCH(1,1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت ،ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقار...

در این مقاله حالت توسعه­یافته­ای از تایمرهای تأخیری بر مبنای ایده پنالتی و زنجیره مارکوف برای طراحی یک سیستم هشدار ارائه شده است. مکانیزم پنالتی در واقع حالت توسعه یافته روش n نمونه تأخیر در رخداد/قطع هشدار است. در این مقاله شاخص­های "نرخ هشدار نادرست" ، "نرخ هشدار از دست رفته" و "میانگین تأخیر هشدار" برای سناریوی n نمونه تأخیر و تعداد پنالتی  با استفاده از مدل مارکوف استخراج شده و عملکرد سیست...

تابع میانگین باقیمانده عمر به دلیل قابلیت انعطاف و کاربردهای بسیار زیادش و کلاس های مختلف که بر اساس این تابع تعریف شده است، ‏مورد توجه و علاقه بسیاری از آماردانان قرار گرفته است. در استراتژی های تعمیر وجایگزینی‏، م?انگین باقیمانده عمر نسبت به نرخ خطر اهمیت بیشتری دارد‏، چراکه م?انگین باقیمانده عمر کل تابع باقیمانده عمر را خلاصه می کند‏، در حالی که نرخ خطر فقط ریسک شکست آنها را در نظر می گیرد.‎...

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می پردازد. برای این امر از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین ا...

مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...

  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1393-1360 می­باشد. نتایج نشان می‌دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم­های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده­اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم ت...

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص کل سهام در ایران، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه از اول فروردین ماه سال 1388 تا آخر اسفند ماه سال 1394 می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ، محیط های تورمی بالا و پایین استخراج شده و سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس،تاثیر محیط های تورمی به همراه تاثیر گذاری متغیرهای ح...