برای مدل بندی پاسخ های فضایی که در طول زمان مشاهده می شوند گاهی از مدل های سلسله مراتبی فضایی- زمانی استفاده می شود که در آن ساختار همبستگی فضایی –زمانی داده ها توسط یک میدان تصادفی پنهان گاوسی با تابع کوواریانس فضایی ماترن‎ ‏در نظر گرفته می‌شود. یکی از اهداف مهم در بررسی این مدل‌ها برآورد پارامترها و متغیرهای پنهان و پیشگویی پاسخ ها در زمان های معلوم و موقعیت های معلوم فاقد مشاهده است. در این ...

مدل های مارکوف پنهان دسته ای از فرایندهای تصادفی هستند که در مسائل کاربردی بسیار متنوعی با موفقیت به کار رفته اند. در این پایان نامه، مباحث مربوط به مدل احتمالی مارکوف پنهان در رابطه با مسأله ژن یابی در توالی های dna ارائه گردیده است. ژن ها قسمت هایی از dna می باشند که توانایی سنتز پروتئین ها را دارند. بنابراین ژن یابی مرحله بسیار حساسی در تحلیل داده های توالی dna است.

( به دلیل اینکه پایان نامه با نرم افزار فارسی تک نوشته شده است فایلهای word موجود نمی باشد و فایلهای فارسی تک در بخش سایر فایلها درج شده است ) میدان های تصادفی مارکوفی گاوسی (gmrf) برای مدل بندی داده های فضایی مشبکه ای مورد استفاده قرار می گیرند و بدین ترتیب کاربرد وسیعی در زمینه های مختلف آمار فضایی از جمله تهیه نقشه بیماری ها و تحلیل تصاویر دارند. در این پایان نامه، ابتدا یک میدان تصادفی م...

از مهمترین نیازمندی ها برای طراحی ابزارهای قابل حمل مانند گوشی های هوشمند مصرف پایین انرژی بر کارکرد می باشد. در بسیاری از کاربردها، حافظه ها بخش عمده ای از کل انرژی سیستم را مصرف می کنند. از این رو درکاربردهای توان محدود که سرعت در درجه دوم اهمیت پیدا می کند، مفید است که عملیات های خواندن و نوشتن برای یک سلول sram با کمترین ولتاژ کاری ممکن انجام گیرد. چالش اصلی در طراحی sram مرسوم سازش بین نیا...

در این پایا‎‎ن نامه‏، روش بازی دیفرانسیل تصادفی‎ را برای مینیم‎کردن ریسک سبد تحت یک مدل رژیم سویچینگ مارکوف زمان پیوسته بررسی می‎‎‏ کنیم. در این جا فرض می کنیم سرمایه گذار فقط در حساب بازار پول و سهام می تواند سرمایه گذاری کند که فرایند قیمت سهام از مدل رژیم سویچینگ‎ مارکوف حرکت براونی هندسی تبعیت می کند. نرخ بهره حساب بازار پول‏، نرخ رانش و تلاطم قیمت سهام با زنجیر مارکوف زمان پیوسته مدل بندی ...

در این پایان نامه‎به‎مدل سازی بازارهای مالی می پردازیم و مدل نوسان زمان-‎‎متغیر را در نظر می گیریم. برای این منظور مدل بلک-شولز را به گونه ایی تعمیم می دهیم که در آن تلاطم تصادفی باشد. در واقع با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه را با رژیم سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. در مدل ارائه شده، متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده برای نوسانات سهام به وسیله ...