از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده garch  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده garch  به مدل سازی ریسک...

فرآیند سنتی پیش بینی سفر در ارزیابی طرح های حمل و نقلی، داری یک ساختـارعمومی است که یکی از قسمت های این ساختــار مدل های انتخاب طریقه سفر می باشد. این مدل باید نسبت به سیاست های مختلف اعمال شده، حساس باشد. در حال حاضرمدل انتخاب طریقه سفر موجود برای شهر اصفهان براساس پارامترهای زمان سفر و مالکیت وسیله نقلیه برآورد شده است و نبود پارامترهای تاثیرگذاری مانند هزینه سفر باعث کاهش دقت مدل ها شده است....

این تحقیق یک شرکت تولیدی صنعتی را برای یافتن مناسب ترین سیستم آر.اف.آی.دی جهت استفاده در فرایند زنجیره تامین خود کمک می نماید. بعد از مطالعه وضعیت زنجیره تأمین شرکت و مصاحبه با خبرگان آر.اف.آی.دی، سیستم هایی که توانایی تحقق اهداف شرکت را داشتند، توسط این خبرگان پیشنهاد گردیدند. معیار های انتخاب مناسب ترین سیستم نیز با استفاده از ادبیات موضوع، همچنین نظر خواهی از خبرگان این فنآوری مورد شناسایی ق...

هدف این پژوهش به دست آوردن ارتباط بین بازده لاشه و برخی اندازه های بدن در بزهای نژاد لری بود. ابتدا وزن زنده و شش صفت ظاهری بدن برای186 بز اندازه گیری شد. سپس برای محاسبة بازده لاشه، دام ها کشتار شدند. نتایج بیانگر وجود هم خطی در متغیرهای وزن لاشه، وزن بدن و دور سینه بود. برای حذف اثر نامطلوب هم خطی از روش تجزیة مؤلفه های اصلی استفاده شد. ضرایب نهایی پیش بینی بازده لاشه برای وزن لاشه، وزن بدن، ...

مشکلات ریزش در چاه­های نفت هزینه­های زیادی را در تولید نفت تحمیل می­نماید که یکی از علل این مشکلات می­تواند تخمین نادرست وزن گل حفاری باشد. انتخاب معیار تسلیم مناسب در تخمین وزن گل نقش اساسی دارد. در بررسی­های تحلیلی انجام شده در زمینه پایداری چاه نفت، کارایی معیار تسلیم موگی–کولمب نسبت به دیگر معیارها تأیید شده است که دلیل آن در نظر گرفتن تأثیر مناسب تنش اصلی میانی است. تاکنون به بررسی عددی ای...

هدف این مقاله به دست آوردن بهترین متغیرهای کمکی تاثیرگذار بر متغیر پاسخ در مدل های نیم پارامتری تحت شرایطی است که تابع تاوانیده نیز در مساله وجود دارد. لازم به ذکر است که ترکیبی از پارامترها به عنوان ضرایب متغیرهای موجود در هر مدل ارایه شده که برخی از آنها به صورت خطی و بعضی دیگر به صورت تابعک بر متغیر پاسخ تاثیرگذارند. لاجرم روش نیم پارامتری به عنوان یک راه حل بهینه در حل مساله مدنظر قرار گرفت...

  محققان مالی طی شش دهه گذشته روش‌های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری ارائه‌کرده‌اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه‌گذار است و با واژه‌های زبانی ابراز می‌شود.   مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدی...

هدف از این پایاننامه بهینهسازی پرتفوی با ماکزیمم کردن بازده میانگین هندسی، با در نظر گرفتن نیم- واریانسبه عنوان اندازه ریسکمیباشد. ما ابتدا به معرفی معیارهای اندازهگیری ریسکپرداخته و سپس معیار نیمواریانس را بهعنوان اندازه ریسک معرفی و تعریف کرده و با مدلهای دیگر مقایسه میکنیم. همچنین معیارهای دیگری را که نیز میتوان جایگزین آن کرد بهطور اجمالی توضیح دادهایم. شرایط بهینگی و حل روش با شبیهسازی...