فرآیند انتخاب یک پرتفولیو به دو مرحله ی شکل دهی انتظارات و یافتن پرتفولیوی بهینه بر اساس این انتظارات تقسیم می شود. ما مدل یکپارچه ای را معرفی کردیم که هر دو مرحله ی مذکور را در بر میگیرد. مرحله شکل دهی انتظارات در غالب یک متد خلق سناریو انجام می شود. در این متد، رفتار و وابستگی میان بازدهی دارایی ها به و سیله ی یک تقریب گسسته از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود توضیح تعمیم یافته ی چند متغیره (gar...

نوسان نشان دهنده این است که چطور و چگونه یک مقدار در طول زمان به سرعت تغییر می کند، از میان محصولات کشاورزی ایران سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به لحاظ قیمت نوسان زیادی را تجربه کرده اند. پژوهش های صورت گرفته روی ارتباط قیمت در بازار کالاهای کشاورزی، بر انتقال پویای قیمت از مزرعه به مصرف کننده نهایی تأکید دارند. هدف این مطالعه بررسی رفتار قیمت های تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی سیب زمینی شا...

در این تحقیق مسأله ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافته تحت قید پارامتری کردن اندازه اطلاع سیزار و مسأله مینیمم اندازه اطلاع سیزار تحت قید پارامتری کردن آنتروپی تعمیم یافته را مطرح کرده و نشان می دهیم که حل آن ها به جواب یکسان منجر می شود. اصل ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافته را که توسط کاپور و کساوان ‎(1989)‎ مطرح شده بود مورد نظر قرار داده، ضمن بیان نکاتی در این رابطه، اصل ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافته مرت...

این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رفتار تورم و بیکاری در ایران طی فصل دوم 1384 الی فصل سوم 1390 می پردازد. از یک الگو که امکان آزمون وجود ترجیحات نامتقارن برای بانک مرکزی را فراهم می سازد استفاده می گردد. الگو می تواند پیش بینی الگوهای بارو-گوردون و کوکرمن-گرلاچ را برای رفتار تورم و بیکاری در ایران آزمون نماید. در قسمت تجربی، ابتدا واریانس شرطی بیکاری از طریق الگوی واریانس ناهمسا...

با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش­بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده­های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه ب...

در این پایان نامه فضای توپولوژی تعمیم یافته را تعریف کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان این فضا را بر اساس نگاشتی یکنوا تعریف کرد. مفهوم همگرایی را با استفاده از مفهوم توده تعریف کرده و قضایای همگرایی را با استفاده از مفاهیم اولیه ی توپولوژی تعمیم یافته بیان کرده و با مفهوم همگرایی در توپولوژی معمولی مقایسه می کنیم. همچنین خواص توپولوژیکی را در این فضا مورد مطالعی قرار داده و با توپولوژی معمو...

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی تاثیر اعمال ترتیبات (نظام های) ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری منتخب اسلامی است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های eco، gcc و d-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(gmm) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های پویای تابلوئی، سارگ...

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه ی وجود ...