نتایج جستجو برای: مدل های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس
تعداد نتایج: 568072 فیلتر نتایج به سال:
کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث مالی میباشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایهگذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (var) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیشبینی دقیق var معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم گیری های سرمایهگذاری و مدیریت ریسک فراهم میکند. به ع...
این مقاله بنا دارد تا رمان دورهمی از اَن اِنرایت را با نظریه پَساحافظه بررسی و تحلیل کند. تحقیق چنین استدلال می کند که به نوعی یک متن پَساحافظهای است در آن، راوی نه تنها دنبال ثبت حفظِ زمان گذشته بلکه همچنین پِی برملا کردنِ حقیقت یا غیرحقیقت رازگشایی کنارآمدن آشتیکردن خود نهایت پذیرشِ مقوله مرگ حکمِ واقعیتی مطلق است. برای متن، مفهوم مارین هرش بهره جسته مکانیسمها استراتژیهایی نسلهای متوالی خانواده ک...
دراین رساله، به بررسی اثر نامتقارن تکانه های تورم بر شاخص قیمت سهام پرداخته می شود، به این صورت که در ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش garch محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(irf) تجزیه و تحلیل واریانس(vdc) بررسی می گردد. جهت این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-1390به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم ...
چکیده اتکای بیش از اندازۀ کشورهای صادرکنندۀ نفت به درآمدهای نفتی و تکپایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوببودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزابودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیشبینینشده و برونزا در قیمتهای جهانی نفت، که از آن بهعنو...
در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل های خانواد? arch بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای ت...
چکیده: در این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر بیکاری در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره 1380:1 تا 1386:4 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت از طریق مدل garch برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(var) بررسی گردید. نتایج تخمین-های بدست آمده نشان می دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر بیکاری یکسان نبو...
چکیده - به خاطر ساختار ذر هها فرایند رسوبگذاری و بارگذاری های متعاقب، مصالح ژئوتکنیکی از خود رفتار ناهمسانی نشان می دهند . در این مقاله تاثیر ناهمسانی در رفتار برشی توده سنگ نرم بررسی م ی شود . ازین رو مدلی در چارچوب مد ل های چندصفحه ارائه شده است که رفتار تغییر شکل توده را به وسیله ی پاسخ روی چندین صفحه تماسی بیان م یکند . سطح تسلیم، قانون جریان و سخت شوندگی، روی صفح هها فرمول بندی شده و ن...
مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده garch می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...
بخش کشاورزی از نظر تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و هم چنین تولید مواد و نهاده های مورد نیاز صنایع، یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است. با توجه به سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد که 23 درصد است، لذا تأثیر سیاست های اقتصادی دولت در رابطه با این بخش نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات سیاست های پولی و نرخ ارز واقعی بر تغییرپذیری قیمت های نسبی محصولات کشاورزی طی سال ه...
ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و دارا بودن منابع انسانی، توانسته است بخش صنعت خود را هرچند با وجود مشکلات زیاد، رونق بخشد. پایین بودن قیمت انرژی در ایران موجب شده است تا در این کشور بخش صنعت اتکای بیشتر را به این عامل تولیدی نشان دهد و صنایع انرژی بر در این کشور گسترش یابد. این اتکا به انرژی بی شک موجب تقویت وابستگی بین اشتغال و قیمت انرژی در این بخش شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی راب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید