در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (tedpix) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (rmse) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و cgarch طبق معیار rmse از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان می دهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...

هدف اصلی این مقاله، آشنا کردن خواننده با کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده هاست. رگرسیون چندک، رابطه چندک دلخواهی از توزیع متغیر وابسته را با متغیرهای تشریحی از طریق مدل آماری تبیین می کند. در این مقاله، مدل رگرسیون چندک معرفی و به شیوه برآورد پارامترها اشاره می شود؛ به قابلیت شناسایی شکل توزیع که مدل رگرسیون معمولی (میانگین شرطی) آن را دارا نیست، تأکید می شود؛ در پایان با یک مثال عددی از داده ...

ساختمان‌های بنّایی از متداول‌ترین گونه‌های سازه‌یی در ایران هستند، ولی متأسفانه در مقابل زلزله بسیار آسیب‌پذیرند. در این‌گونه سازه‌ها، دیوارهای بنّایی اعضای اصلی تأمین مقاومت و سختی هستند. آزمایش‌های مختلف بر روی واحدهای بنّایی نشان می‌دهد که پراکندگی آماری در مقادیر مقاومت و سختی این مصالح در مقایسه با سایر مصالح بسیار زیاد است. هدف این نوشتار بررسی تأثیر این پراکندگی در رفتار دیوار بنّایی است. به...

در بررسی بعضی از پدیده ها، پژوهشگران معمولا با داده هایی مواجه می شوند که ذاتا ماهیت اقلیدسی ندارند. تحقیق راجع به ویژگی های این نوع داده ها نیازمند استفاده از ابزارهای جدید آماری است. روش های آماری برای تحلیل این گونه داده ها به آمار غیرخطی معروف هستند. آمار دایره ای مثالی از این حوزه از آمار است. در این مقاله ضمن معرفی چند توزیع دایره ای که قابلیت مدل بندی داده های دایره ای چوله را دارند، به ...

امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. کشور ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در دنیا به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، اقتصاد این کشور وابسته به درآمد ...

امنیت غذایی در جهان، به ویژه در مناطق خشک، که با کمبود آب مواجه‏اند، اهمیت زیادی دارد. آثار تغییر اقلیم بر نیاز آبی کشاورزی این اهمیت را دوچندان ساخته است. در این تحقیق به ارزیابی ریسک نیاز آبی دامنة وسیعی از محصولات در شرایط تغییر اقلیم پرداخته شد. به‏ منظور شبیه‏سازی متغیرهای اقلیمی از مدل‏های aogcm استفاده ‏شد. بدین منظور، سناریوهای تغییر اقلیم متغیرهای اقلیمی با روش میانگین داده‏های مشاهدات...

یکی از اهداف بسیار پراهمیت برای انجمن های تحلیل قابلیت اعتماد سازه به کارگیری روش های پیشرفته تحلیل قابلیت اعتماد در کارهای مهندسی است. یکی از کارهای ابتکاری جهت نیل به این مقصود توسعه روشهای تحلیل قابلیت اعتماد المان محدود غیرخطی است. این روشهای ترکیبی از تحلیل های المان محدود غیرخطی دینامیکی و استاتیکی و الگوریتمهای تحلیل قابلیت نظیر form و sorm و سایر روشهای شبیه سازی می باشند. در این تحقیق...

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه اقتصاددانان و محققان بازارهای مالی ارزیابی حافظه ی بلند مدت است. در بررسی حافظه ی بلند مدت، توجه به شکست های ساختاری (تغییرات ساختاری) دارای اهمیت است. تغییرات ساختاری، تغییراتی می باشند که بر اثر عوامل مختلفی همچون شوک ها به ساختار سری وارد شده و آن را تا حدودی دستخوش تغییراتی می کنند. با نادیده گرفتن تغییرات ساختاری یک سری ممکن است نتایج غیر واقعی در زمینه ی وجود ...

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

در این پایان نامه به معرفی یک کلاس از مدل های گرافیکی بیزی، با عنوان مدل های چندرگرسیونی پویا (کوئین و اسمیت، 1993) جهت مدل بندی و پیش بینی سری های زمانی چندمتغیره با ساختار علّی می پردازیم. این مدل ها به گونه ای تعریف شده اند که ساختار استقلال شرطی و روابط علی مشخص شده ای را در طی زمان نمایش می دهند. با توجه به تعریف این مدل ها اگر روابط شرطی و علّی بین متغیرهای موجود در مدل را بتوان توسط یک گرا...