بیشتر مدلهایی که طی 30 سال گذشته برای توضیح رفتار اوپک بیان شده اند فقط رفتار این سازمان را از دیدگاه ریاضی و در چارچوب اقتصاد بنگاهها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در این مقاله مدلهای اقتصادی رفتار اوپک معرفی و عملکرد اوپک به کمک این مدلها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که هر یک از مدلهای رفتاری اوپک در کوتاه مدت می تواند رفتار این سازمان را توضیح دهد اما دلایلی نظیر تغییر سا...

به منظور بررسی اثر داور (ریتالین) بر حافظه فوری و تاخیری کلامی و حافظه فوری و بلندمدت بصری کودکان ‏‎adhd‎‏، ابتدا 12 پسر 12- 6 ساله ی ‏‎‎‏adhd که تحت درمان قرار نگرفته بوده اند، انتخاب و حافظه کلامی و حافظه بصری آنها بررسی شد. سپس، حافظه کلامی و بصری 12 پسر 12- 6 ساله ی adhd تحت درمان بررسی شد. در پژوهش حاضر، اختلال adhd براساس مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی ‏‎csi-4‎‏ و مقیاس ارزیابی والدی...

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه...

امروزه بحث سلامتی و تندرستی در حوزه‌های جسمانی و روان‌شناختی سالمندی از موضوعات مهم جهانی است. شـواهد نشـان می‌دهند فعالیت جسـمانی می‌تواند موجـب بهبود عملکرد ذهنی و شـناختی شـود و همچنیـن در پیشـگیری از کاهـش عملکرد شـناختی نقش داشته باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات منظم پیلاتس بر حافظه بلندمدت و کوتاه‌مدت سالمندان بود. روش این پژوهش از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌...

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است.حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است ک...

در این مطالعه با به‌کارگیری داده‌های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا حافظه کوتاه‌مدت در قیمت‌ها را از طریق رگرسیون‌های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و ت...

با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می‌گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش­بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده­های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه ب...

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح bdnf و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود. روش شناسی : 22 زن داوطلب میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت نمونه گیری در دسترس، گزینش شدند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (تعداد=12، 14/5 ± 08/43 سال، 16/7 ± 13/74 کیلوگرم) و گروه کنترل (تعداد=10، 53/4 ± 9/39 سال، 61/11 ± 23/82 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمو...

این پژوهش به معرفی ‌مدل‌هایی از ترکیب خانواده GARCH و شبکه عصبی مصنوعی، جهت پیش‌بینی بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی فاصله زمانی 1396-1387 می‌پردازد. وجود ویژگی ‌حافظه ‌بلندمدت‌ در واریانس ‌شرطی بازدهی شاخص کل بورس موجب شده تا ‌علاوه‌ ‌بر ‌مدل‌های ‌دارای ‌حافظه ‌کوتاه‌مدت GARCH و EGARCH در این ‌پژوهش از مدل‌های FIGARCH و FIEGARCH که دارای ویژگی حافظه بلندمدت هستند؛ استفاده ‌گردد. ...

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل‌های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطال...