نتایج جستجو برای: مدلهای آرچ و گارچ
تعداد نتایج: 760662 فیلتر نتایج به سال:
ش ي ر ي ن ي فسو ي نا 1 (M.Sc) ، س ي د ما ي د انعر يي س ي تدا 1 (Ph.D) ، ونهد ناسحا ي 1 و 2 (Ph.D) ، قتدمحم ي جرب ي نا ـنجورب ي 1 (M.Sc) زاـنرف ن ي دازك نانمج ي 1 و 3 (M.Sc) 1 هاگشناد هش ي د تشهب ي ، هدكشناد ي سدنهم ي ژرنا ي روانف و ي اه ي ون ي ،ن امزآ ي هاگش بونان ي ژولونكتو ي ، ب هورگ ي ژولونكتو ي 2 هاگشناد برت ي ت هدكشناد ،سردم ي ز مولع ي تس ي 3 هاگشناد ملا...
چکیده: در پژوهش حاضر محقق با استفاده از داده های روزانه (1387 الی 1390) و رویکرد بیک و مشخصا از مدلvar-bekk به تجزیه و تحلیل بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و اثرات سرریز آن بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به ضرایب آرچ و گارچ برآوردی در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران (در پنج بخش فلزات اساسی، مواد ...
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
إ ةيرهجملا جماربلا لمشي اذهو ،ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب روطت يف مهاس ةيتامولعملا ايجولونكتلا يف ريبكلا مدقتلا ن ) Microscopic ( ، نلا ىلع بلطلا ةاآاحم اًضيأ لمشي نايحلأا ضعب يفو ، تاعطاقتو قرط نم اهيف امب لقنلا ةموظنم ةاآاحمب حمسيل يللآا بساحلا تاقيبطت قاطنو لق . ةيرهجملا ةيرورملا ةآرحلا ةاآاحم جمارب نيب نراقتو عجارت ةقرولا هذهو ) Microscopic ( ةيلومشلاو ) Macroscopic ( فلاتخلاا هجوأ ىلع ةزآر...
نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر میگذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ماهانه تمرکز کردهایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان ...
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...
در طول سالیان گذشته استفاده از فرآیند¬های markov-switching (ms) جهت مدل¬نمودن دینامیک غیرخطی تلاطم سری¬های زمانی مالی به دلیل انعطاف¬پذیری آن در لحاظ ساختارهای مختلف برای داده¬ها به طور قابل ملاحظه¬ای افزایش یافته است. فرض متداول توزیع بازده، نرمال می-باشد در حالی که تحقیقات نشان داده است سری¬های زمانی مالی دارای چولگی معناداری نیز می¬باشند که چشم¬پوشی از آن می¬تواند منجر به خطا در پیش¬بینی که ...
اهتفاقثو اهرخفو ةملأا ةيأ ةيوه نم أزجتي لا اءزج يرامعملا ثارتلا لكشي . ةيخيراتلا ةرامعلا رصانع نا يف اهؤانبو اهميمصت مت دق ةيملاسلإا تابلطتمل يويحو لاعف لكشب ةباجتسلاا ىلع ةرداق نوكت ثيحب يضاملا ةينيدلاو ةيسفنلاو ةيعامتجلااو ةيئيبلاو ةيداملا سانلا . رضاحلا تقولا يف نويرامعملا نوسدنهملا موقي رصانعلا ذخأب اوذخأي ام ةداعو ميمصتلا عيراشم يف اهلاخدا و ةيملاسلإا ةيخيراتلا ينابملا نم ةفلتخملا نيوكت ر...
Magnetic data is useful in both hydrocarbon exploration and mining exploration. In hydrocarbon exploration, aeromagnetic data is an effective method for locating strike-slip faulting in magnetic basement. Also, high resolution surveys enhance delineation of both subtle basement features and intrasedimentary sources. In fact, magnetic methods has evolved from its sole use for mapping basement st...
شور : ،ينيلاب ييامزآراک هعلاطم نيا رد ۲۰ يحارج لمع ديدناك يندومزآ هب يموتكرتسيه دندش هداد ياج لرتنک و شيامزآ هورگ ود رد يفداصت روط . راتفر لوط رد يحارج زا شيپ يتخانش ينامرد ۸ ورگ یارب هسلج شيامزآ ه دوبهب عيرست ظاحل زا هورگ ود ره ،يحارج لمع زا سپ و دش هداد شزومآ رد يرتسب ياهزور دادعت ،يفرصم نكسم يوراد زود نازيم ينعي يمسج تيلاعف هب تشگزاب و ناتسراميب دندش يسررب هرمزور ياه . هداد شهوژپ ياه يرام...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید