دیدگاه کیفی متعدد در مورد ریسک بازار مطرح شده است. به عنوان مثال، چه نوع از ریسک وجود دارد. بدیهی است دانستن ویژگی ریسک¬های بازار مهم است. با این حال، ادبیات کمی در خصوص ریسک، بسیار اندک است. برای اندازه¬گیری ریسک بازار، از روش ارزش در معرض ریسک (var)، که دارای مزیت جامع و دوره¬ای بودن است استفاده شده است. در این پژوهش ارزش در معرض خطر (var) پرتفویی از چهار شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...

چکیده امروزه، جهانی شدن، یکی از مهم ترین چالش های شرکت ها ست به گونه ای که آنها به دنبال بازارهای جدیدی حتی فرا سوی مرزهای جغرافیایی می باشند. شرکت ها زمان ورود به بازارهای جدید خارجی با ریسک های زیادی در سطح بین الملل روبه رو می شوند که درک این ریسک های بین المللی از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. لذا این پژوهش برای درک بهتر عوامل ریسک هنگام ورود شرکت های بازرگانی محصو...

مقدمه: جهت مدیریت اثربخش زنجیره تأمین، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان، زنجیره تأمین مراقبت‌های بهداشتی و ریسک‌های آن باتوجه به مأموریت مهم این زنجیره، نیازمند توجه بیشتری هستند. باتوجه به حساسیت خون و زنجیره تأمین آن، هدف از این تحقیق بررسی ریسک‌های زنجیره تأمین خون و روابط بین آن‌ها در تهران می‌باشد. روش پژوهش: در این تحقیق توصیفی ـ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی بر ارزش افزوده محصولات باغی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در طی 6 مرحله می باشد. این مطالعه با استفاده ازداده های سری زمانی طی دوره زمانی89-1368 انجام شده است. در این پژوهش اثرگذاری شاخص حمایت از تولیدکننده(pse) بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه های تولید محصولات منتخب باغی(خرما،پسته،مرکبات و سیب) و ارزش افزوده بررسی شده است. نتایج حاص...

در این روش فواید مدل های garch چندمتغیره پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک (var) و اثرات سرریز بازده قیمت نفت خام opec و wti مورد بررسی قرار داده می شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخ...

ارزش در معرض ریسک یکی از عمومی ترین ابزارها برای برآورد ریسک بازار است. ارزش در معرض ریسک یک کران برای زیان حاصل از پرتفولیو (سبد سهام) با سطح اطمینان معین می دهد. مدل سازی وابستگی یکی از مفاهیم کلیدی ساخت پرتفولیو و ریسک است. به طور معمول، توزیع توأم نرمال در نظر گرفته می شود و ماتریس واریانس- کواریانس، برای تعریف وابستگی میان متغیرهای تصادفی به کار می رود که این نوع تحلیل در بیشتر موارد کارا ...

هر ساله حوادث ناگوار بسیاری در خطوط لوله انتقال نفت مشاهده شده است. به منظور جلوگیری از خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی فراوان می توان با استفاده از رویکرد های احتمالی از قبیل رتبه بندی ریسک، ترکیب احتمال های یک رویداد با پیامد نتایج آن و تلاش برای پاسخ گویی به ریسک های شناسایی شده از بروز این حوادث جلوگیری به عمل آورد. در این مطالعه که در منطقه مارون اصفهان که به عنوان دومین مسیر صعب العبور ...

مقدمه: جهت مدیریت اثربخش زنجیره تأمین، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان، زنجیره تأمین مراقبت‌های بهداشتی و ریسک‌های آن باتوجه به مأموریت مهم این زنجیره، نیازمند توجه بیشتری هستند. باتوجه به حساسیت خون و زنجیره تأمین آن، هدف از این تحقیق بررسی ریسک‌های زنجیره تأمین خون و روابط بین آن‌ها در تهران می‌باشد. روش پژوهش: در این تحقیق توصیفی ـ...