قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

در این پایان نامه بر اساس مقاله ی گالیساشویلی و اشتین [35]، مدل هال-وایت برای ارزش گذاری اختیار معامله معرفی می شود. سپس با استفاده از ارزش اختیار معامله در بازار و ارزش اختیار معامله ای که از حل معادله ی بلک-شولز به دست می آید، تابع تلاطم ضمنی i در این مدل تعریف می شود. برای محاسبه ی تلاطم ضمنی در مدل هال-وایت، فرمول بلک-شولز برای ارزش اختیار معامله و مقدار ارزش اختیار معامله در این مدل در زم...

غالبا در حل مسائل هیدرولیکی از میزان نفوذپذیری ماتریس سنگ در برابر نفوذپذیری شبکه شکستگی صرف نظر می شود. تخلخل دوگانه به محیط هایی اطلاق می شود که ماتریس سنگ نیز علاوه بر شبکه شکستگی، دارای نفوذپذیری می باشد. اهمیت ویژه این موضوع در زمینه های مختلف عمرانی، معدنی و سایت های دفن زباله ها، خصوصا زباله های خطرناکی از قبیل پسماندهای هسته ای می باشد. تاکنون اثر هندسه شبکه شکستگی و دانسیته شکستگی ها ...

در این رساله رویکردهای مختلف در باره تعدد ادیان، پلورالیسم دینی از منظر قرآن، و ادله قرآنی طرفداران پلورالیسم حقانیت و نجات و نقد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر تکلیف دوگانه شناختی بر الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی هنگام راه رفتن در سالمندان دارای ضعف تعادلی اجرا شد. روش ها: در این پژوهش 30 فرد سالمند دارای ضعف تعادلی بر اساس آزمون تعادلی برگ شرکت کردند. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی bts free emg 300 و الکترودهای سطحی، فعالیت عضلات اندام تحتانی شرکت کنندگان در راه رفتن نرمال و راه رفتن همراه با تکلیف دوگانه شناخ...

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

در این پایان نامه، روش وینر-هوپف که یک روش سریع و دقیق برای قیمت گذاری اختیار مانع برای کلاس گسترده ای از فرایند های لوی است را بررسی می شود. این روش با استفاده از جواب معادله تعمیم یافته بلک شولز و به دست آوردن تقریبی از فاکتورهای این معادله با استفاده از تجزیه وینر و الگوریتم تبدیل فوریه سریع به دست می آید. مقایسه نتایج نشان می دهد که این روش سریع تر و دقیق تر از روش های دیگر است.

منطقه شیمبار یا شیرین بهار با مساحتی معادل 53 هزار هکتار در 45 کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان و در محدوده بخش اندیکا و در دامنه شمالی دریاچه سد شهید عباسپور در حوزه زاگرسی، ناحیه ایرانی-تورانی قرار دارد. پوشش گیاهی منطقه با پیمایش میدانی در سه فصل زمستان، بهار و تابستان، سال‌های 1391 و 1392 جمع‌آوری و پس از پرس و خشک کردن با منابع فلوری مرتبط با ایران و کشورهای همسایه شناسایی شد. در پژوهش حاضر،...

  پلیمرهای الاستومر در حالت عادی، در حلال، رفتاری شبیه به پلاستیک‌ها دارند. اما وقتی با استفاده از عوامل شبکه‌‌ساز شبکه‌ای می‌شوند، در حلال متورم می‌شوند. این رفتار ناشی از رفتار ترمودینامیکی متفاوت شبکه‌الاستومر است. مطالعه خواص ترمودینامیکی این مواد در حلال‌های مختلف و بررسی خواص فیزیکو‌شیمیایی آنها، به منظور طراحی مناسب و استفاده بجا اساسی است. ترمودینامیک شبکه متورم پلیمری، معمولا بر پایه ...