سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آن ها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. تمامی تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. هدف پژوهش بررسی میزان ارتباط بین سبک های شناختی تصمیم گیری و انتظارات سرمایه گذاران از ریسک و بازده سرمایه گذاری در ابزارهای مالی است. جامعه آماری تحلیلگران حرفه ای و غیر حرفه­ای در سال ۱۳۹۲ می باشد. نوع تحقیق، توصیفی– استقر...

درتصمیم¬گیری بهمنظورسرمایه¬گذاری، دوعاملازاهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می¬باشد. ایندوعاملریسک و بازده هستند. امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه‌گذاران مهم و حیاتی است. تاکنون معیار¬های مختلفی برای تعیین ریسک پرتفوی معرفی شده است بتای نامطلوب یکی از معیارهای ریسک نامطلوب می باشد، این معیار تغییر پذیری بازده شرکت نسبت به بازده بازار را تنها در دوره ه...

سرمایه گذاری یک فرایند دو بعدی می باشد(ریسک و بازده)ما نمی توانیم یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می شناختند اما نمی توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام های ترینر و شارپ و جنسن، مدل هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توج...

یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی احتساب ریسک دارایی‌های موزون بر حسب ریسک (RWA) توسط سرمایه‌گذاران از طریق آزمون تاثیر RWA بر ریسک و بازده سهام بانک‌ها است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 17 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل کمی مشاهدات قابل دسترس، جهت آزمون رابطه دارایی‌های موزون بر حسب ریسک با بازده و ریسک سهام بانک‌ها از رگرسیو...

این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روش­های تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایه­گذاری، در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان1391 انجام شده است. پس از جمع­آوری اطلاعات مربوط به 15 شرکت فعال، از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل2010، جهت طبقه­بندی اطلاعات­ و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت، اطلاعات حاصل با ا...

نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجة 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینة کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته،...