تغییرات قیمت سهام بعنوان یکی از مهم ترین ریسک های مطرح برای بنگاه ها و افرادی است که در بازار سهام فعالیت دارند . از مهم ترین روش ها برای بررسی و مدیریت این نوع ریسک که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند ، تخمین ارزش در معرض خطر می باشد . هدف این تحقیق ارایه مدلی مناسب و برتر در تخمین ارزش در معرض خطر می باشد . از آنجا که رویکرد در محاسبه ی ارزش در معرض خطر ، رویکرد پارامتریک است بنابراین این مه...

منطقۀ کوهستانی کلاله در شرق استان گلستان واقع شده است. وجود سنگ‏های آهکی کارستی و میانگین بارش سالانه نسبتاً زیاد منطقه سبب شده است که چشمه‏های کارستی بزرگی همچون زاو، آق‌سو و یل‏چشمه در منطقه به وجود آید. در این تحقیق توسعۀ کارست در منطقۀ کلاله و حوضۀ آبگیر چهار چشمۀ‏ نسبتاً بزرگ منطقه براساس فاکتورهای زمین‌شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی بررسی شده است. در این منطقه سازندهای آهکی لار، تیرگا...

این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازده‏های روزانه بخش‏های مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده می‏کند. از آنجایی‎که دارایی‏های مالی بر اساس این شاخص‏های بخشی دادوستد می‏شوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخش‏ها به­منظور تصمیم‏گیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوک‏ها و نوسانات در میان ...

در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (var)، وجود اثر اهرمی براساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی که برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقی...

در این تحقیق به تحلیل پایداری دینامیکی کپسول بازگشتی muses _c در نوسانات پیچشی اجباری و آزاد با استفاده از شبیه سازی عددی پرداخته شده است. در ابتدا مقدمه ای از آیرودینامیک غیردائم، ناپایداری دینامیکی کپسول های بازگشتی و منشاء آن ذکر شده و تاریخچه ای بر مطالعات پیشین و نوسانات اجباری و آزاد آورده شده است. نحوه شبیه سازی عددی جریان ناپایا حول اجسام نوسانی با حرکت پیچشی توسط نرم افزار ansys/fluent...

دراین رساله به تجزیه وتحلیل آثارصادرات نفت بررشد اقتصادایران طی سالهای1368الی1390 با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری (var ) می پردازد .این الگو با استفاده از متغیرهای درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت ، درآمد ارزی حاصل ازصادرات غیرنفتی ، تولید ناخالص ملی،نیروی کار،موجودی سرمایه(سرمایه فیزیکی)وشاخص قیمت مصرف کننده به برآورد می پردازد، که داده های مورد استفاده در این الگو بصورت داده های فصلی از س...

انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نوسانات صادرات نفت، سه رویداد مهمی هستند که طی 35 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده اند. این رویدادها تقریباً بر همه جنبه های اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذاردند. در این مقاله چهار مدل اقتصادسنجی برای تعیین میزان اهمیت عوامل تأثیر گذار بر ارزش افزودۀ بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی ایران و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر طی این سالها تدوین شده اند.نتایج را می توان در سه نکته...

سرریز نیلوفری یکی از محدود سازه های جدای از بدنه سد می باشد که جهت تخلیه سیلابها از مخزن سد مورد استفاده قرار می گیرد و متشکل از یک دهانه قیف مانند و یک شفت عمودی و افقی می باشد و از آن در محل هایی که امکان ساخت دیگر سرریز موجود نباشد، استفاده می شود. طراحی این نوع سرریز به شکل خاصی صورت می گیرد، چرا که رفتار هیدرولیکی این سازه مرتبط با توپوگرافی اطراف، قطر تاج، انحنا یا قوس پایین دست، پروفیل س...

امولسیون در اثر ترکیب دو سیال مخلوط نشدنی یک تکنیک نو برای تولید قطره های منفرد جداشونده می باشد. هدف این تحقیق استفاده از قابلیت روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی جریان های دوفازی در میکروکانال ها جهت دستیابی به فرایند امولسیون می باشد. برای این منظور در این مقاله از مدل تابع مشخصه آقای هی برای شبیه سازی تشکیل قطره در فرایند امولسیون در میکروکانال کو-فلوئینگ که دارای هندسه ای پیچیده و با سه ورود...

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل­سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می­دهند که سیکل­های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل­های بازگشتی ساده بهتر می­تواند توصیف شوند.      مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر­خطی است که پرش­ها و بحران­های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل­سازی می­کند و سال­های تغییر رژیم نوسانات ارز را ...