این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش‎های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسۀ آنها با عملکرد رویکرد­های پارامتریک می‎پردازد. روش­های معرفی‌شدۀ محاسبۀ ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1387 تا 1395 انجام شده است. به­علاوه، برای بررسی و مقایسۀ الگوها از روش­های پس­آزمایی VaR مانند آزمون­های استقلال­ تخطی­ها و پوشش برنولی و روش­ها...

برازش توزیع های احتمالاتی مناسب بر عناصر اقلیمی نظیر بارش قادر است نوع توزیع و فراسنج های شکل و مقیاس مربوط را برآورد نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه 51 ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی طی دوره 1961-2005، مربوط به سازمان هواشناسی کل کشور و آب منطقه ای استان گلستان، توزیع احتمال، فراسنج شکل و فراسنج مقیاس سری های زمانی بارش هر ایستگاه برآورد و توزیع مکانی آن در پهنه ...

با استفاده از داده های دمای حداقل روزانه چهار ایستگاه تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان به عنوان ایستگاه های دارای آمار بلند مدت و شاخص منطقه شمال غرب ایران، دماهای فرین مورد تحلیل قرار داده شده اند. برای شناسایی و تحلیل دماهای فرین منطقه شمال غرب از شاخص ابداعی توسط هواشناسان ژاپنی تحت عنوان «انحراف نرمال شده دما» یا ntd استفاده شده است. با استفاده از این روش و با در نظر گرفتن فراسنج های شدت وقوع ...

مشتر?انهموارهدرجستجویکا?هاوخدماتهستندکهدارایب?شتر?نمطلوب?تمباشند،برهم?ن اساسمبا?ستمجموعهانتخابهایباترک?بهایمناسبازکا?هاوخدماتدراخت?ارآنهاقرار گ?ردتابهراحتبتوانندکا??اخدمتموردنظرشانرابهدرستانتخابکنند. مبحثطرحهایآم?ختهیبه?نهبرایا?جادچن?نمجموعهانتخابها?مف?دخواهدبود.درا?ن نوعطرحهادوهدفاصلدنبالمشود؛هدفاولبهدستآوردننسبتهایبه?نهیعاملهابرای ا?جادکا?هاوخدماتمناسبوهدفدوما?جادمجموعههایانتخابشاملترک?بهایبه...

منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره ای در معرض این فرین آب و هوایی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های آماری و شناسایی الگوهای همدید دماهای فرین بالای دوره ی گرم سال در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. بدین منظور داده های دمای بیشینه 9 ایستگاه سینوپتیک در منطقه ی جنوب شرق اخذ گردید. سپس با اعمال شاخص فومیاکی بر روی دماهای بیشینه ایستگاه ها، مقادیر مثبت خروجی شاخص مذکور به سه طبقه ...

خانواده ای از مفصل ها تحت عنوان مفصل های مقدار فرین معرفی شده و برخی از ویژگی های آن بیان می شود.خانواده مفصل های مقدار فرین توسط مولدی مناسب که تابع وابستگی پیکند نام دارد، تولید می شود و بسیاری از ویژگی های این خانواده توسط تابع وابستگی پیکند بیان می گردد‎.‎ برآوردگرهای مختلف تابع وابستگی پیکند همراه با ویژگی ها و رفتار حدی آن ها عنوان شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. برمبنای برآوردگرهای معرف...

با توجه به اهمیت محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان یک معیار مهم از ریسک، در این تحقیق علاوه بر روش های مرسوم و قدیمی برای محاسبه ارزش در معرض خطر، از نظریه ارزش فرین هم برای محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده شده است. و سپس با استفاده از روش های ارزیابی متفاوتی، شامل آزمون کوپیک، آزمون کریستوفرسن و تابع زیان لوپز، به ارزیابی این روش ها پرداخته شده است. این تحقیق نشان می دهد که برای محاسبه ارزش در م...

پیش بینی تغییرات در رویدادهای فرین ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر بخش های مختلف مانند آب، کشاورزی و مدیریت سامانه های جمع آوری آب شهری بسیار مهم است. جهت ارایه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای فرین به ویژه بارش، خروجی‌های سه مدل گردش عمومی جو (HadCM3، NCCCSM و CGCM3T47) تحت سناریوی A1B گزارش چهارم هیات بین‌الدول تغییر اقلیم توسط مدل LARS-WG برای سه دو...

در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک­نیل­وفری برای ES استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های...