دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

این پایان نامه شامل سه رساله می شود؛ در رساله اول به مطالعه مشخصه های ویژه بازارهای سهام پرداخته می شود، این مشخصه ها در شاخص های بازارهای مود مطالعه، مورد آزمون وبررسی واقع شده، و براساس شناخت حاصل از شاخصهای بازارها و با استفاده از مدلهای طبقه آرچ، تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل، مدلسازی شده است. آزمون مشخصه های ویژه بازار، نشان می دهد که همه بورس های بین المللی، دارای کشی...

انتخاب الگوی مناسب برای پیش‌بینی صحیح تلاطم در این بازارها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق با نگرشی جدید جهت آزمون اثر نامتقارن تلاطم، بخش واریانس شرطی (تلاطم) نامتقارن به مدل GARCH(1,1) بلرسلو (1986) اضافه گردید. سپس این مدل با استفاده از اطلاعات شاخص هفتگی بازار سهام ایران و امارات در بازه زمانی 15 دسامبر 2008 تا 10 آوریل 2017 بصورت مجزا برآورد شدند. براساس نتایج، وجود اثرات نامتقارن ا...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل...

یکی از ساز ه های ضروری در تأسیسات صنعتی و سیستم های انتقال آب مخازن می باشند. مخازن با توجه به اهداف کاربردی آ ن ها، به صورت زمینی، هوایی، مدفون و یا نیمه مدفون ساخته می شوند. مخازن برای ذخیره ی مواد مختلفی مانند آب، نفت، نیتروژن، گازهای فشار بالا و بنزین استفاده می شوند. عمدتاً مخازن در دو فرم مستطیلی و استوانه ای ساخته می شوند. برای ذخیره ی آب از مخازن بتنی استفاده می شود. این مخازن برای اهداف...

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویvar-abekk-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای...

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل م...

یکی از دلایل اصلی تخریب شیب­های ساحلی و کنارۀ رودخانه­ها، وقوع پدیدۀ جوشش در سطوح شیب­دار، پس از بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و در زمان نزول سطح آب کانال است. در این پژوهش، تأثیر تغییرات سطح آب زیرزمینی و سطح آب کانال (شرایط اوج و فروکش سیلاب) بر وقوع جوشش در شیب­های ساحلی و نیز اثر دیوار آب­بند بر این پدیده در شرایط مذکور بررسی شده است. آزمایش­ها در تانک نشت با مدل فیزیکی یک مقطع ذوزنقه­ای با شیب...

آب زیرزمینی همواره منبع آبی مهمی است. با توجه به این مهم، ضرورت آگاهی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی آن در مناطق گوناگون اهمیت دارد. بهره برداری بی‎رویه از منابع آب زیرمینی دشت آسپاس و خشکسالی‏های پی درپی در سال‎های اخیر موجب افت چشمگیر سطح آب زیرزمینی شده است. در‏گذشته سطح آب‏های زیر زمینی در عمق 7-5 متری سطح زمین بوده ولی به علت حفر چاه‎های متعدد و بهره گیری زیاد هم اکنون به عمق 60-50 متری ر...

از جمله حساس ترین و مهم ترین مسایل در پروژه های عمده ی عمرانی هم چون انتخاب محل احداث سدهای بتنی و خاکی، کانال های انتقال آب، انتخاب مسیر احداث بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی و ... مطالعه ی فشار آب منفذی داخل خاکریزها و تامین پایداری آن ها است. یکی از دلایل ناپایداری شیب ها و وقوع گسیختگی ها در شیروانی ها فشار آب منفذی است و این مساله به خصوص در مناطق مرطوب و در ساختگاه هایی که جنس خاک آن ها ...