یکی از نگرانی های اقتصادی، تلاطم زیاد قیمت در بازار انرژی است.سرریز تلاطم به معنی ارتباط میان تلاطم در بازارهای مختلف است به گونه ای که تلاطم می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.برای سرمایه گذاران، دانش سرریز به بهبود پیش بینی تلاطم منجر می شود و اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی پدیده سرریز تلاط...

چکیده ایده اصلی شکل‌گیری این مطالعه بر پایه دو نکته اساسی بنا نهاده شده است؛ یکی اینکه عمده‌ی تحلیل‌گران و نیز سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران، جهت رصد نمودن عوامل مؤثر بر نوسانات و تلاطم بازار و در نتیجه انجام مبادلات خود به سه متغیر مهم اقتصادی شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت توجه ویژه‌ای دارند و نکته دیگر مبانی رایج در حوزه اقتصاد مالی بوده که مبین آن است که وجود تناوب ...

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می‌نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می‌گیرد.نتایج مطالعه نشان می‌دهد که رابطه بین بازارهای...

در این تحقیق کنترل ارتعاشات مخازن ذخیره مایع جداسازی شده بررسی می شود.یکی از روشهای محافظت مخازن در برابر زلزله ،جداسازی پایه می باشد. البته تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در صورت استفاده از این روش به دلیل وقوع تغییرشکل های بزرگ در پایه ، ارتفاع تلاطم مایع افزایش می یابد. ومخزن بعلت تلاطم شدید مایع دچار آسیب دیدگی می شود. مخزن کوتاه ومخزن با ارتفاع متوسط در نرم افزار abaqus مدل شدند وبا شرای...

ویژگی های تلاطم در اقیانوس، به خصوص در مناطقی با تبادلات قوی جریان مانند تنگه هرمز از اهمیت خاصی برخوردار است. در پایان نامه حاضر، این مسئله مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده های اندازه گیری هیدروفیزیکی در بخش جنوبی تنگه ی هرمز و با گام زمانی نیم ساعته توسط دانشگاه میامی در طول دوره ی دسامبر ???? تا مارس ???? و داده های هواشناسی ایستگاه جزیره قشم استفاده می ش...

در این مقاله، صحت‌وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته‌است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش‌گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده‌های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌ه...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

هدف این مقاله بررسی هم‌بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم‌بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری‌های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...