در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ var پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده های هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش garch مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

با پیچیده‌تر شدن مسائل بهینه‌سازی و عدم کارایی مطلوب روش‌های تحلیلی سنتی، نیاز به ابزارهای قویتر برای حل این مسائل احساس شد. علاوه‌بر مشکلاتی همچون نیاز به تضمین‌هایی در خصوص مشتق‌پذیری و پیوستگی، امکان همگرایی به بهینۀ محلی، زمان حلِ این روش‌ها در بسیاری از مسائل به صورت نمایی رشد می‌کند. در پاسخ به این نیاز، الگوریتم‌های حل فراکاوشی ظهور پیدا کردند. این روش‌ها هیچگونه نیازی به اطلاعات مشتق مسا...

در بازارهای رقابتیِِ کالای فاسد‌شدنی، تعیین قیمت کالا و ایجاد فرصت برای مشتری برای تسریع در فروش کالا از طریق تخفیف، امری حیاتی به‌شمار می­رود. عموماً با گذشت عمرِ کالاهای فاسد‌شدنی، ارزش آن نزد مشتری کاهش می­یابد. در این شرایط برای تشویق به خرید، سیاست‌های مختلفی از جمله تخفیف یا کاهش قیمت فروش مؤثر است. تاکنون در ادبیات پژوهش مدلی برای تعیین زمان بهینۀ اعلام کاهش قیمت ارائه نشده است؛ در‌حالی‌که ا...

مقدمه: مالیات از منابع درآمد دولت و از ابزارهای بسیار مهم برای توزیع مجدد درآمدها و کاستن از شکاف طبقاتی است و در این بین، مالیات مستقیم به خصوص مالیات بر درآمد، به دلیل سهل‌الوصول بودن، بیشتر کانون توجه قرار گرفته است. اهمیت مالیات‌ستانی از درآمد افراد، از نظر رویکردهای مختلف دربارۀ عدالت توزیعی، باعث هدایت این بحث به سوی شناسایی ویژگی‌های مالیات بر درآمد بهینه با معیارهای هنجاری متفاوت، در طو...

تعیین بهینۀ توالی کارها در تولید کارگاهی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، در بهره‎وری ماشین­­آلات، هزینه­های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل کارها تأثیر­گذار است. در این پژوهش ابتدا مدل ریاضی مسئلۀ تولید کارگاهی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد، سپس به‎کمک نرم­افزار Arena 14 مدل شبیه‎سازی طراحی گردید و در نهایت با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینۀ مسئله از لحاظ مجموع هزینۀ دیرکرد و زودکرد به‎منظور ...

از مهم‌ترین موضوعات برای موفقیت سازمان‌ها، مسئلۀ انتخاب مناسب پرتفوی پروژه‌ها است. در پژوهش‌های قبلی انتخاب سبد پروژه‌ها با تمرکز روی میزان کارایی پروژه‌ها انجام و کمتر به نقش ریسک توجه شده است؛ بنابراین در این مقاله مدلی چندهدفه برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژه‌ها با رویکرد ترکیبی کارایی- ریسک و با استفاده از تکنیک‌های DEA، RPN، MOMP و NSGAII ارائه شده است که در آن نه‌تنها پارامتر ریسک شاخص اصلی...

روندیابی سیل در رودخانه ها فرایندی ریاضی است که برای تعیین هیدروگراف جریان در هر نقطه از رودخانه صورت می گیرد. یکی از روش های روندیابی، حل معادلات کامل سنت ونانت در تحلیل جریان غیرماندگار است که به دلیل پیچیدگی زیاد، نیازمند استفاده از کامپیوتر و مدل های توسعه یافته است. در مقابل این روش پیچیده، روش های ساده تر و با دقت مناسب توسعه یافته اند که از دیدگاه هیدرولوژیست ها نتایج قابل قبولی دارند. م...

­مسئلۀ بهینه­سازی سبد سهام، یکی از مهم‎ترین مسائل سرمایه‎گذاری است. اغلب مدل­های ریاضی که برای حل این مسئله ارائه شده‎اند، بر مبنای سوابق بازده سهم‎‌ها به حل مسئله پرداخته‎اند. به تازگی، استفادۀ کارایی متقاطع حاصل از مدل­های تحلیل پوششی داده­ها به­جای سوابق بازده، در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جدول کارایی متقاطع که مجموعۀ نشانگرهایی از وضعیت­ هر شرکت در شرایط محتمل آینده است، به­عن...