مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می‌کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل‌های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل‌هایشان با کشورمرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده نفت عربستان است)  مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ...

در سال های اخیر مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می شدند، اغلب منشأ نوسانات اقتصادی را به شوک های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست های پولی بر اقتصاد نشان نمی دادند، لذا چندان از سوی بانک های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینزی، ت...

به­دلیل اهمیت جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شده­است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به­عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه­سازی اقتصاد کلان ایران می­باشد. بررسی اثرات شوک­های نفتی، بهره...

چکیده در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می‏دهیم که چگونه تکانه‏های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست‏های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می‏سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ‏گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی‏کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دن...

در نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل، بحث هم‌حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای کشورها اهمیت دارد به‌طوری‌که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می‌آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هم‌حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و دیگر اعضای اکو(به استثنای افغانستان) می باشد، که بدین منظور از "مدل مرکزی با مرکزیت ایران" و داده های تابلوئی مربوط به بازه زمانی سالهای 1993 تا 2007 در سه دوره 5 ساله استفاده شده است. به منظور وارد کردن اثر عدم تقارن ساختار تولید میان کشورهای عضو اکو بر همبستگی ادوار تجاری از شاخص تخصص گرائی استفاده شده است. نتا...

در سال‌های اخیر مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی در بدنه اصلی مدل‌سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی که ابتدا در قالب مکتب ادوار تجاری حقیقی ساخته می‌شدند، اغلب منشأ نوسانات اقتصادی را به شوک‌های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست‌های پولی بر اقتصاد نشان نمی‌دادند، لذا چندان از سوی بانک‌های مرکزی مورد توجه نبودند؛ اما با ظهور مکتب نیوکینز...

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار ...

شوک‌های قیمت نفت یکی از اصلی‌ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. لذا نقش شوک‌های نفتی به‌عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک‌های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به‌کارگیری داده‌ها...

به­دلیل اهمیت جنبه­های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، در این مقاله تلاش شده­است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به­عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود. نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه­سازی اقتصاد کلان ایران می­باشد. بررسی اثرات شوک­های نفتی، بهره...