سرمایه گذاران برای به دست آوردن بازدهی مناسب و دوری از ریسک در بازار سرمایه، اقدام به تشکیل پرتفوی می نمایند. برای تعیین این پرتفوی می توان از روش های مختلفی استفاده نمود. از جمله این روش ها استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و تکنیک شبکه می باشد. در این تحقیق با استفاده از این دو روش، از میان همه شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1389 که سال مالی ...

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده garch می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید د...

این تحقیق، به انجام یک بررسی چند جانبه و مقایسه ای در مورد ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می پردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار بوده است یا خیر. بدین منظور در یک دوره 7 ساله (1390-1384) پرتفوی بورسی این شرکت و مجموع...

در این مقاله نتایج حاصل از بکارگیری نسبت­های جنسن، ترینر، شارپ، سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا، جنسن تعدیل شده، ترینر تعدیل شده در ارزیابی عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می­شود، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سوال زیر است:  1) آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای نسبت­های فوق­الذکر رتبه­بندی متفاوتی ارائه می­کنند یا خیر؟ 2) کدامیک از نسبت­های مذکور پیش­بینی بهتری...

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابرای...

فرسایش خاک تهدیدی جدی برای زندگی بشر می­باشد. از این­رو استفاده از روش­های مناسب جهت ارزیابی میزان فرسایش و رسوبگذاری و همین طور اجرای برنامه­های حفاظت خاک امری ضروری است. از رادیونوکلوئیدهای ریزشی از قبیل بریلیم-7 (Be7)، سرب-210 (Pb210) و سزیم-137...

در این تحقیق با ارزیابی و تحلیل داده ها و اندازه گیری ردیاب های شیمیایی در منابع آبهای سطحی، زیرزمینی، بارش و منطقه غیر اشباع، مقدار تغذیه انتشاری سفره زیرزمینی با تفسیر پروفیل ردیاب ها در محیط غیراشباع بررسی و برآورد گردید. در این روش به منظور اندازه گیری تغییرات غلظت ردیاب های شیمیایی (آنیون ها و کاتیون های هشتگانه) پروفیل های شاخص در 4 منطقه نظرآباد، جعفرآباد، قلعه چندار و ساوجبلاغ واقع در د...

در این پژوهش به بررسی مدل های شارپ و تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم.جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.انتخاب پرتفوی کارا، یکی از مسائل مورد بحث حوزه مالی از دیر باز بوده و با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته ،الگوهایی برای پرتفوی بهینه ارائه شده که به مرور زمان ایرادات هر کدام مشخص و الگویی دیگر ،جایگزین الگوی قبلی شده است.از...

این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز و ارائه الگوئی جهت تبدیل به موقع ارزها با توجه به نوسانات نرخ های ارز و مدیریت بهینه پرتفوی منابع ارزی بانک توسعه صادرات ایران با هدف حداکثر نمودن بازدهی و به حداقل رساندن ریسک بانک صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا مهمترین ارزهای موجود در سبد ارزی بانکها شناسایی گردیده و ارتباط بین آنها طی دوره 1388-1384 به صورت فصلی و ماهانه و با استفاده ا...