مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) تنها عامل تبیین کننده بازده سهام را ریسک سیستماتیک آنها تعریف می کند و شرایط متقارنی را در نظر می گیرد که در آن سرمایه گذار برابر با ریسکی که متحمل می شود، بازده نیز دریافت می-نماید. با این وجود، شواهد تجربی موجود، حکایت از این دارد که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیّرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، ن...

اگر r یک حلقه ی دلخواه باشد، -rمدول راست، غیرصفر و یک دار m، یک مدول ثانویه نامیده می شود، هرگاه m و همه ی تصاویر هم ریختی(خارج قسمت ها) غیرصفرm، پوچ ساز یکسان در r داشته باشند. ثابت می شود که اگر r حلقه ای باشد که برای هر ایدال اول p از r، r/p یک حلقه ی گلدی چپ و کراندار چپ باشد، آن گاه r-مدول راست m، ثانویه است اگر و تنها اگر q=annr(m) یک ایدال اول r باشد و m یک –r/qمدول راست بخش پذیر باشد. ا...

در این پژوهش، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) با رویکرد چندعاملی در شرایطی شرطی، وابسته به مثبت یا منفی بودن بازدة مازاد بر شاخص بازار، مورد آزمون قرار گرفته شده است. در بخش تجزیه تحلیل با بکار گیری مدل رگرسیون مقطعی، به بررسی توانایی توضیح دهندگی بازده سهام، توسط متغیرهای بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیرهای اهرمی، شامل اهرم دفتری و اهرم بازار و در سه شرایط ...

توزیع وایبل یکی از رایج ترین توزیع های طول عمر است. در این پایان نامه چهار تعمیم توزیع وایبل معرفی می گردد. توزیع اول تعمیم توزیع لای و همکاران (2003) با نرخ شکست صعودی، نزولی و وان شکل می باشد. توزیع دوم تعمیم توزیع سارهان و زیدین (2009) با نرخ شکست صعودی، نزولی و وان شکل است. دو خانواده جدید از توزیع ها به نام خانواده توزیع انتظار و خانواده توزیع انتظار معکوس را معرفی می کنیم. توزیع سوم (توز...

توزیع وایبل یکی از رایج ترین توزیع های طول عمر است. در این پایان نامه چهار تعمیم توزیع وایبل معرفی می گردد. توزیع اول تعمیم توزیع لای و همکاران (2003) با نرخ شکست صعودی، نزولی و وان شکل می باشد. توزیع دوم تعمیم توزیع سارهان و زیدین (2009) با نرخ شکست صعودی، نزولی و وان شکل است. دو خانواده جدید از توزیع ها به نام خانواده توزیع انتظار و خانواده توزیع انتظار معکوس را معرفی می کنیم. توزیع سوم (توز...