هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان عوامل بنیادین شرکت ها با نوسان پذیری غیرسیستماتیک و تاثیر آن بر بازدهی مازاد است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 285 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون ارتباط فوق از رویکرد مرتب سازی پرتفولیو استفاده می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها با عملکرد بنیادین مطلوب و نوسانات غ...

در این پایان نامه ابتدا به مطالعه مدل استاندارد و مشکلات آن در فضای معمولی خواهیم پرداخت. سپس فضا- زمان ناجابجایی و نگاشت سایبرگ- ویتن را معرفی کرده و دو نسخه متفاوت مدل استاندارد در فضای ناجابجایی را مورد بررسی قرار می دهیم. بعد از آن نظریه ناجابجایی دو قطبی را بررسی می کنیم. در این نظریه به هر میدان یک طول دوقطبی ذاتی نسبت داده و برای آن یک ضرب ستاره ای تعریف می کنیم.در ادامه پراکندگی فوتون- ...

امروزه پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرام‎(eeg)‎در زمینه های مختلف عملکرد مغزی، از جمله خواب، بیهوشی، صرع، سکته مغزی و هیپنوتیزم مورد توجه پژوهشگران می باشد. در این پژوهش امواج نوار مغزی ثبت شده از افراد سکته ای مورد پردازش کمی قرار گرفته و نتایج حاصل از این پردازش از نظر درستی با نظرات پزشکان متخصص مورد مقایسه قرار گرفته است‎.‎ در این تحقیق با بکار گیری سیگنال الکتروانسفالوگرام و استفاده از روش ...

نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هرکشور به شمار می­رود. با توجه به­تأثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می­رود و بر عملکرد سرمایه­گذاران تأثیر­گذار می­باشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو...

پرسش ها: الف) در یک اقتصاد نفتی چه شوک هایی عامل نوسانات هستند؟ ب) سهم شوک های قیمت نفت در نوسان های تولید واقعی در ایران و کل جهان به چه میزان می باشد؟ ج) سهم شوک های خارجی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز ایران به چه میزان می باشد؟ فرضیات: 1- شوک های مثبت نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر روی تولید ناخالص داخلی ایران gdp)) دارند. 2- شوک های مثبت نفتی تاثیر منفی بر روی تولید ناخ...

در این پایان نامه به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی و اینکه این نوسانات تا چه حد در بروز و بوجود آمدن دوره های رونق و رکود اقتصادی تاثیر گذارند، پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از مدل arch و garch سری افزایش و سری کاهش قیمت نفت تخمین و استخراج شد، با استفاده از مدل var اثرات تغییرات متغیرهای دخیل در رشد اقتصادی بر رشد gdp بررسی گردید.

در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل egarch و داده های فصلی مربوط به ب...

در این رساله به معرفی پدیده ی نوسانات خودبه خودی در ماهیچه ها می پردازیم و سعی می کنیم با استفاده از یک مدل میکروسکوپی برای اجزای سازنده ی سلول های ماهیچه ای، معادلات دیفرانسیل توصیف کننده ی این سیستم را بیابیم. سپس با حل عددی این معادلات به بررسی جواب های مورد انتظار برای سیستم پرداخته و نتایج را با داده های آزمایشگاهی مقایسه می کنیم. با تخمین پارامترهای مورد نیاز، یک جواب نوسانی برای سیستم می...

در این پایان نامه به مطالعه ی این مطلب می پردازیم که، در حالت کلی، معادلات بیضوی مراتب بالاتر و مسائل مقدار مرزی، نظیر معادله دو-همساز یا مسا?له مقدار مرزی صفحه ی مقید خطی، نه در اصل ماکزیمال و نه در اصل مقایسه (پایداری خاصیت مثبت بودن) صدق می کنند. مسئله ای که بیشتر مورد بحث است عبارت است از اینکه، شرط مرزی مقید مانعی می شود برای اینکه آن را بتوان بصورت یک دستگاه از مسائل مقدار مرزی درجه دوم ن...

در این تحقیق برای اثبات فرضیه ها ی تحقیق در ابتدا به بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شد و نتیجه حاصله حاکی از آن بود که متغیرهای الگو در سطحایستا نیستند و با تفاضل گری به پایایی می رسند