بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک‌های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متأثر از عواملی مانند نوسان نرخ‌هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می‌باشد که در این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرا...

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعی...

کنترل کننده های غیرمتمرکز به دلیل سادگی طراحی و تنظیم و نیز هزینه کمتر نسبت به کنترل کننده های متمرکز، در سیستم های صنعتی به طور وسیع به کار می روند. انتخاب ساختار کنترل یا جفت سازی ورودی – خروجی، بخش مهمی از طراحی کنترل کننده های غیرمتمرکز را برای سیستم های چندمتغیره تشکیل می دهد. در این پایان نامه، ارتباط بین جفت سازی ورودی – خروجی و معیار به عنوان یک معیار پایش عملکرد سیستم های کنترلی بررسی ...

در طراحی کنترل کننده ها برای سیستم هایی با عدم قطعیت، عمومی ترین روش کلاسیک، استفاده از کنترل مقاوم و کنترل تطبیقی مرسوم بود. در صورت وقوع تغییر ناگهانی در دینامیک سیستم یا محیط عملکرد (مانند نقص اجزا) و در ادامه آن بروز پاسخ گذرای نامطلوب (که ممکن است باعث ناپایداری سیستم شود)، ممکن است کنترل تطبیقی جوابگو نباشد. برای برطرف کردن مشکل عدم قطعیت های بزرگ و بهبود پاسخ گذرا، کنترل کلیدزنی در سالها...

در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعه­آمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعه­آمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در مع...

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند ، ممکن است با ریسک زیادیرو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعهممکن از سرمایه گذاری ها باشد ، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازاراست دست یابند . دراین پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از دو مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ارزش درمعرض ...

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...

استفاده از آلیاژ ti-6al-4v، بدلیل ویژگی هایی از قبیل نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خزش عالی در صنایع گوناگون رو به افزایش است. با این حال قابلیت ماشینکاری ضعیف آلیاژهای تیتانیم موجب شده برای شکل دهی آنها از روش های ماشین کاری مخصوص استفاده شود. در این تحقیق فرآیند برش سیمی با تخلیه الکتریکی آلیاژ ti-6al-4v مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نوع و میزان تاثیر 8 پارامتر تنظیمی بر دو ...