این پژوهش با هدف بررسی زمانی- مکانی روند گرماهای فرین ایران انجام شده است. برای این کار از داده‎های روزانه‎ی دمای 663 ایستگاه اقلیمی و همدید کشور در بازه‎ی زمانی 1/1/1340 تا 11/10/1383 بهره‎برداری شده است. با استفاده از روش کریگینگ داده‎ها بر روی یاخته‎های 15×15 کیلومتر درون‎یابی شدند. به این ترتیب، آرایه‎ای به ابعاد 7187×15992 تشکیل شد. برای شناسایی روزهای فرین گرم از نمایه‎ی انحراف بهنجار شده...

توزیع پارتو یکی از توزیع های مهم آماری است که نام خود را از اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو گرفته است. خانواده توزیع پارتو اغلب در علوم اقتصادی، آمار و امور مالی و بیمه کاربرد دارد. این توزیع با شاخص مقدار فرین γدر مدل بندی داده های مقدار فرین کاربرد داشته و به نام توزیع مقدار فرین نیز مشهور است. شاخص مقدار فرین یا شاخص دنباله، پارامتر مهمی برای اندازه گیری سنگینی دم یک توزیع می باشد. اهمیت...

هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین دو الگوی دریای شمال-خزر و شرق اروپا- شمال­شرق ایران با بسامد رخداد سرماهای فرین ایران زمین طی دورة سرد سال است. برای اجرای آن از داده­های میانگین دمای روزانه­ی 663 ایستگاه همدید و اقلیمی روی پهنة ایران طی بازة زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2004 به مدت 15706 روز استفاده شد. داده­های دمای روزانه به کمک روش درون­یابی فضایی کریگینگ در یاخته­هایی با ابعاد 15 × 15 کیلومتر د...

فرین‌های بارشی در هر نقطه، به بارش‌های نادر و نابهنجار گفته می شود که در دنباله و دور از نقطه تمرکز توزیع فراوانی (میانگین و یا میانه) بارش آن نقطه قرار گرفته باشد. اخیراً فرین‌های بالا و دنبالۀ بالایی توزیع فراوانی بارش مورد توجه بسیار بوده‌اند. در این راستا به فراخور ویژگی‌های جغرافیایی هر پهنه، آستانه‌های متعدد و متنوعی برای این ویژگی بارش معرفی و به کار گرفته شده است. یکی از نمایه‌های پرکارب...

توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک‌های تجاری باعث گردیده سرمایه‌گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده‌های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ار...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

با ظهور پدیده¬ی گرمایش جهانی، طی سال¬های اخیر رخداد روزهای گرم و امواج گرمایی رو به افزایش بوده است. منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره¬ای در معرض این فرین آب و هوایی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های آماری و شناسایی الگوهای همدید دماهای فرین بالای دوره¬ی گرم سال در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا داده های دمای 9 ایستگاه سینوپتیک در منطقه¬ی جنوب شرق اخذ گردید....

 این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی می‌شود. بنابراین، محاسبات ارزش در ...

به منظور دستیابی به مدیریت ریسک بارش­های فرین  جهت کاهش خسارات ناشی از آن در غرب کشور و برای شناسایی شرایط ترمودینامیکی وقوع این پدیده طی دوره آماری 50 ساله (2010-1961)، از نمودار اقلیمی Skew-T log P استخراج شده از وب سایت دانشگاه وایومینگ آمریکا استفاده شد. و همچنین شاخص­های ناپایداری جوی مانند SI, LI, Sw, KI, C.T, V.T, T.T, PWC سطح ایستگاه­ کرمانشاه- به منظور پوشش کامل منطقه- (مربوط به 21 مور...

در این پژوهش داده­های بیشینه سالانه دماهای روزانه ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی بازه آماری 1951 تا 2010 میلادی به مدت 60 سال مورد تحلیل قرار داده شده است. از روش تحلیل رگرسیون و آماره من- کندال برای آزمون معناداری روندهای تغییرات سری­های دمایی استفاده شده است. با توجه به متوسط دماهای فرین بیشینه بلندمدت و مقایسه آن با متوسط 6 دهه موجود در سری آماری معلوم شد که دمای 3 دهه 50، 80 و 90 پایین­ت...