هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین سبد بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر است. جهت نیل به این هدف، با استفاده از بازده¬های هفتگی سهام 10 شرکت منتخب صنایع غذایی از دی¬ماه 1386 تا اردیبهشت ماه 1393، میزان var با استفاده از مدل garch مارکوف- سوئیچینگ و شبیه¬سازی بوت استرپ برآورد شده و سبد بهینه سهام تشکیل شد. نتایج به دست آمده از دو روش نشان داد که با افزایش ...

در تحلیل پوششی داده ها ، بعضی از وزن ها که برای محاسبه ی کارایی یک واحد استفاده می شود ، می تواند مقدار صفر و یا ناچیز با توجه به اهمیت آن در ورودی یا خروجی اختیار کند. این پایان نامه روشی را بیان می کند که از نادیده گرفتن این نوع ورودی و خروجی ها در تحلیل پوششی داده ها ابتدا تحت محیط بازده به مقیاس ثابت با یک ورودی و چند خروجی و سپس تحت بازده به مقیاس متغیر با چند ورودی و چند خروجی جلوگیری می ...

جریان گاز فشار قوی در خروجی نازل موتورهای جت و راکت‌ها و در داخل اتاق احتراق موتورهای گازسوز یکی از عوامل مؤثر بر نیروی پیشران، مصرف سوخت، میزان آلایندگی و بازده موتورهاست. از اینرو مطالعة آن حائز اهمیت بسیاری است. خروج فشار قوی گاز از نازل و فرایند اختلاط با هوای محیط، به ویژگی‌های جریان تراکم‌پذیر مانند موج‌های تراکمی و بشکه‌ای شکل، ایجاد موج‌های متوقف‌کننده و شاک‌ وابسته است. هدف این پژوهش، ...

در این مقاله با استفاده از مدل شاره ای برای پلاسما، نقش ذرات محبوس در انبساط پلاسما به خلأ در حضور میدان الکترومغناطیسی قوی مورد بررسی قرار گرفته است. در ناحیه غیر خطی تعداد ذرات محبوس افزایش می یابد وتأثیر آنها قابل ملاحظه است. مقایسه نتایج به دست آمده با موردی که در آن نقش ذرات محبوس حذف شده است نشان می دهد که به موازات کاهش سرعت ا نتشار مرز پلاسما و خلأ، سرعت جبهه موج افزایش می یابد.

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های اب...

هدف از پژوهش ، استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی به عنوان سنجه ریسک نامطلوب در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اوراق بهادار تهران است . cvar به عنوان میانگین وزنی زیان مورد انتظار فراتر از var تعریف می شود و دارای ویژگی تحدب و زیرجمع پذیری است . داده های مورد استفاده در این پژوهش ، بازده 15 روزه ، 45 شرکت در بازه زمانی 01/07/1388 تا 31/05/1392 می باشد . با استفاده از آزمون نقطه شکست چاو ، تا...

در جبر هومولوزی به دست آوردن تعمیم هایی از رده مدولهای تصویری نقشی اساسی ایفا می کند. در این زمینه مطالعاتی انجام شده است که یکی از نتایج حاصل از این مطالعات معرفی رده ای جدید از مدولها به نام مدولهای تصویری گرنشتاین قوی است. این رده از مدولها بین مدولهای تصویری و تصویری گرنشتاین قرار دارد. در این پژوهش ما به دنبال تعمیم سازی رده مدول های گرنشتاین قوی هستیم تا ویژگیهای جدیدی از آنها را ارائه ده...

مارکویتز با معرفی مدل میانگین – واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت. اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است. بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین – واریانس مارکویتز انجام گرفته است. معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس، مدل میانگینِ قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده ا...

روند تحولات صورت گرفته در عرصه¬¬ی جهانی زمینه برجسته¬تر شدن بعد جدیدی در مطالعات مرزها با عنوان مدیریت مرزها شده است. این بعد جدید مرزها این امکان را به کشورها می دهد که از طریق مدیریت مرزها، مرزهای خود را تا حدی باز کنند تا منافع و فرصت¬های آن سوی مرز را کسب کرده و در همان زمان مرزهای خود را به گونه ای بسته نگه دارند که ناامنی¬ها و چالش¬های فراسوی مرزها، منافع ملی و امنیت ملی آنها را با خطر مو...