در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر ‌پذیر از انواع بحران‌ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور ...

ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل­های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نو...

هدف از انجام این تحقیق استفاده از تکنیک موجک ها برای کاهش اثر نویز در سری های زمانی بلند مدت gps با اعمال آستانه گذاری های مختلف و مقایسه تاثیر آنها در روند کاهش نویز می باشد. روشهای آستانه گذاری شامل: حد آستانه جریمه، راهکار بیرگه - ماسارت، روش هیبریدی شور- شرینک، روش آستانه گذاری سراسری، روش مینیماکس و روش آستانه گذاری با استفاده از کمینه کردن برآورد نااریب ریسک اشتاین بودند که برای مقایسه تا...

بسیاری از شرکت های بیمه در فرضیة استقلال بین طول عمر زوجین ممارست می ورزند. برای محصولاتی که سودی مشروط باتوجه به ترکیبی از وضعیت بقای زندگی توأم زوجین پرداخته می شود، به مدلی با تأثیرگذاری باقی مانده زندگی یکی بر دیگری نیازمندیم و فرضیة استقلال طول عمر زوجین کارآمد نیست؛ استفاده از مدل مذکور، تأثیر اقتصادی چشمگیر بالقوه ای بر صنعت بیمه دارد. در این مقاله‏، ‏به وسیلة دو مدل مارکوف و نیم مارکوف...

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-‌سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان...

نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره‌مند شوند. یک بازار که در آن قیمت‌ها همیشه و به‌طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می‌باشد، کارا نامیده می‌شود. در ...

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان زنجان با استفاده از مدل خطی و آستانه ای از اطلاعات صفات تولید مثلی 8 گله گاو شیری بزرگ متعلق به گاوداری-های صنعتی استان زنجان که در مدت 23 سال (1365-1388) توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان جمع آوری شده بود، استفاده گردید. در مدل خطی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات با استفاده از نرم-افزار wombat و روش حداکثر درست ن...