چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه به...

در این پژوهش مدل هستون برای توصیف پویایی قیمت سهام استفاده و سپس بطور تجربی و تئوریکی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران با روش متوسط مدت زمان ماندگاری بحث می شود و تخمین پارامتر در مدل هستون با داده های مالی واقعی بررسی و جزئیات آماری از بازده های قیمت سهام بحث می شود. نمودارهای متوسط مدت زمان ماندگاری بازده مثبت در مقابل دامنه یا برگشت به میانگین نوسانات، یک پدیده رفتارگله واری همبستگی م...

تحلیل و تعیین بزرگی فرسایش خاک در رگبارهای با دوره های برگشت خاص به منظور تعیین راهبردها و اتخاذ راه‏کارهای حفاظت خاک امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف پهنه‏بندی عامل فرسایندگی باران به عنوان پویاترین عامل موثر در تغییرپذیری میزان فرسایش خاک با دوره‎های برگشت مختلف در مقیاس‏های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه در ایران انجام شد. بدین منظور پس از محاسبه مقادیر عامل فرسایندگی باران بیش از 12000 رگبار ...

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، پهنه بندی خطر سیل خیزی حوضه قلعه چای عجب شیر با استفاده از gis می باشد.با توجه به اهمیت تعیین پهنه سیلاب با دوره برگشت مختلف برای جلوگیری از خطرات سیلاب ها و سامان دهی و بهسازی رودخانه و با مشخص نمودن وضعیت تاًسیسات موجود در مجاور رودخانه ها، نیاز به پهنه بندی سیلاب با دوره برگشت های مختلف می باشد. در این تحقیق ضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مدلhec-ras و arc...

هجوم آب دریا فرایندی گذراست، اما محدودیت‏های انسانی در برداشت نتایج آزمایشگاهی و عددی موجب شده که به رفتار گذرای این پدیده کمتر توجه شود. در مطالعۀ حاضر، حرکت گوۀ آب شور و ناحیۀ اختلاط در آبخوانی محصور، بر اثر کاهش و افزایش ارتفاع آب شیرین از مرز زمین توسط مدل عددی SUTRA شبیه‏سازی شد. به‏منظور برداشت و آنالیز نتایج شبیه‏سازی‌شده طی زمان، الگوریتم خودکاری در محیط MATLAB پیاده‏سازی شد. برای بررسی...

هرگونه تکنیک های تمرینی، وسایل مکانیکی، مسائل تغذیه ای، روش های فارماکولوژیکی یا تکنیک های روان شناختی به منظور بهبود عملکرد و ظرفیت و/یا بهبود انطباق به تمرینات را کمک های نیروزا می نامند که از طریق آماده سازی شخص برای ورزش، افزایش کارایی ورزش و/یا تسهیل برگشت از ورزش به ورزشکار کمک می کنند تا تمرین سنگین تری را از طریق بهبود سلامتی یا تسهیل برگشت از ورزش، تحمل نماید. مطالعات نشان داده اند که ...

در این پژوهش یک مدل غیر قطعی زنجیره ی تأمین با حلقه ی بسته، توسعه داده شده است. تابع هدف در این مدل، بیشینه سازی سود کل زنجیره با در نظر گرفتن هزینه های تولید، بازتولید، برگشت، موجودی، برون سپاری (تولید، بازتولید، برگشت)، دورریز و بازیافت است. به دلیل در نظر گرفتن هزینه های موجودی، مدل مذکور چنددوره یی است و سعی شده نسبت به مدل های قبل کمی به واقعیت نزدیک تر باشد. برای یافتن جواب بهینه در این م...

هدف از این تحقیق تخصیص یک مدل ساختاری برای تخمین اثرات عوامل سیاست گذاری شامل سیاست های مالی و انرژی بر مؤلفه های نهادی مرتبط با مدیریت مخاطرات در بخش کشاورزی و جامعه روستایی "روستو آن دن" بوده است. مؤلفه های نهادی مرتبط با مدیرت مخاطرات طبق بررسی مقدماتی پروفایل آسیب پذیری بر اساس وضعیت منطقه مورد مطالعه و از ابعاد اقلیمی، تولیدی، اقتصادی- اجتماعی، بازار کشاورزی، بازار کار و مقررات زمین، استخر...

اندازه گیری ریسک یکی از مباحث اصلی در ریاضیات مالی و آمار بیمه محسوب می شود. در طول سال های اخیر معیارهای ریسک مختلفی در ادبیات مربوطه معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه برای محققان روشن شده است که «ارزش درمعرض خطر» به عنوان یکی از معیارهای ریسک در خاصیت زیرجمعی که یکی از معیارهای مهم برای تنوع بخشی به سبد محسوب می شود، صدق نمی کند. همچنین این معیار ریسک عمومأ برای افق های زمانی کوتا...

بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجار یها می باشد. هدف این پژوهش، تحلیل خصوصیت بازگشت به میانگین در بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام در بازه زمانی 1390-1388 در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد(دیکی فولر تعمیم یافته)وجود پدیده ی بازگشت به میانگین در قیمت و بازده سهام ،شاخص صنعت ،شاخص سهام شناورآزاد و شاخص قیمت وبازده نقدی مورد بررسی قرار گر...