در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل‌‌های  EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره‌ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد نقش شوک‌های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک‌های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامت...

شوک­های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می­دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک­ترین دوره­ زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه­ بین شوک­های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک­های قیمتی پیش­بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل­های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته­های تحقیق نشان د...

به منظور اجرای آنالیز رگرسیونی بر روی دادها، برای مثال می توان از مدل پروبیت ترتیبی استفاده نمود. در این مدل داده ها مستقل از هم در نظر گرفته می شوند. بنابراین وابستگی زمانی که ممکن است بین داده ها وجود داشته باشد، در این مدل بندی لحاظ نمی شود. در این رساله مدل جدیدی را که شامل ساختار اتورگرسیو می باشد، به نام مدل اتورگرسیو پروبیت ترتیبی را معرفی خواهیم کرد. که در این مدل وابستگی زمانی در مدل ب...

چکیده موضوع این پایان نامه مطالعه نمودارهای کنترل کیفیت یک و چند متغیره است که در آنها مشاهدات دارای نوعی خودهمبستگی هستند . هدف این پایان نامه تدارک مجموعه نسبتاً جامعی از نمودارهای کنترل مورد استفاده در فرآیندهای خودهمبسته یک و چند متغیره و تشریح زیر بنای نظری این نمودارهاو نشان دادن برخی قابلیت ها و نحوه عملکرد آنها با استفاده از مثال های شبیه سازی شده است . در فصل اول مطالب مقدماتی پیش نیا...

در این رساله تلاش شده است که معضل بیکاری از جنبه تحرک و جابجایی نیروی کار میان بخش های اقتصادی در دوره زمانی ‏‎1345 - 75‎‏ برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر تاثیر پدیده تحرک بین بخشی نیروی کار بر نرخ بیکاری با تاثیر متغیرهای طرف تقاضا برآن مقایسه می گردد. برای محاسبه میزان تحرک بین بخشی از شاخص سامسون استفاده شده است. به منظور مقایسه میزان تاثیر پدیده تحرک بین بخشی و عوامل ط...

در این پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (star)، به تبیین اثرات نامتقارن تکانه های درآمدی نفتی و سیاست های پولی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1388-1338 پرداخته ایم. نتایج به دست آمده متناسب با فرضیه ی اصلی پژوهش، مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی نسبت به تکانه های مثبت، به مراتب اثرات بیش تری بر رشد اقتصا...

در سیستم های جریمه و پاداش بیمه اتومبیل بیمه گذار بر حسب تعداد تصادفاتی که گزارش میدهد در کلاسهای جریمه و بر حسب سابقه تعداد سالهای بدون اعلام خسارت در کلاسهای تخفیف بیمه ای برای سال آتی قرار میگیرد. چنین جابجایی های در کلاسهای مختلف جریمه و پاداش بوسیله زنجیر مارکف مدل بندی می شوند. بعبارت دیگر موقعیت فرد در قدم بعدی فقط متاثر از موقعیت وی در قدم کنونی میباشد که این مبین خاصیت بی حافظگی زنجیره...

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف ا...

در این مقاله مدلی تعاملی برای بررسی رفتار عادی انفرادی رانندگان ارائه می شود که تأثیر متقابل وسایل نقلیه در آن به کار رفته است. از ویژگیهای زمانی حاصل از ردگیری هر یک از وسایل نقلیه و تاریخچه حرکت آن وسایل، در ایجاد مدلی از رفتار عادی استفاده می شود. به دلیل غیرایستان بودن رفتار، از مدل مخفی مارکف برای ساخت مدل تعاملی استفاده شده است. مدل مورد استفاده دارای سه بخش اصلی است. بخش اول تاریخچه مسیر...

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های svar و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه ...