به طور کلی مدلهایی که برای قیمت‌گذاری داراییها و ریسکهای مالی به کار می‌روند، بر پایه برخی فرضیات بنا نهاده شده‌اند. مدلهای قیمت‌گذاری مالی همچون CAPM، بلاک و شولز همگی به فرض توزیع آماری مثل Lognormal برای قیمت آینده و Normal برای نرخ بازده، وابسته هستند. چنین فرضی اغلب در عمل قابل دستیابی نیست و نبود آن نیز بر صحت نتایج قیمت‌گذاری تاثیر نامطلوبی خواهد داشت. از سوی دیگر بسیاری از ریسکهای مالی ...

مقدمه و هدف: در دنیای امروزی خطرات و ریسک های مرتبط با آنها بسیار متنوع اند و اغلب شدت آنها به حدی بالاست که در عمل امکان جبران پیامد های حاصله غیر ممکن است. ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای بررسی خطرات می باشد که به شناسایی خطرات و پیامدهای بالقوه آنها روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط می پردازد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک واحدهای مختلف شرکت جهان ترمز با استفاده از روش ف...

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

مقدمه و هدف: در دنیای امروزی خطرات و ریسک های مرتبط با آنها بسیار متنوع اند و اغلب شدت آنها به حدی بالاست که در عمل امکان جبران پیامد های حاصله غیر ممکن است. ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای بررسی خطرات می باشد که به شناسایی خطرات و پیامدهای بالقوه آنها روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط می پردازد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک واحدهای مختلف شرکت جهان ترمز با استفاده از ر...

چکیده: این پایان نامه به بررسی روش تخمین صرف ریسک جهت برآورد پارامتر مدل های خطی پویا با داده های پنلی پرداخته وخواص آن برآوردگرها را مورد بررسی قرار خواهد داد. یک مسأله در استفاده از روشهای برآوردیابی معمول مانند روش حداقل مربعات تعمیم یافته وماکزیمم درستنمایی آن است که این برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد ودوره زمانی کم برای پارامترهای مدل پنلی پویا ناسازگارند. همچنین ممکن بعضی از فرض ه...

خروج نیروهای دانشی، یکی از مهم ترین کانالهای از دست دادن دانش در سازمانها می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده دانش و حفظ آن بخصوص برای سازمانهای دانش محور، نیاز به اخذ رویکردی برای محاسبه شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از کانال بازنشستگی و همچنین کانال ترک خدمت داوطلبانه وجود دارد. علاوه بر این ارائه راهکارهایی برای حفظ نیروهای دانشی نیز می تواند منجر به حفظ دانش سازمانی برای مدت زمان بیشتری گ...

این مقاله گسترش مدل ریاضی برای مکان یابی و تخصیص تسهیلات اضطراری در شبکه های حمل و نقل را ارائه می کند. بر ایناساس دو هدف عمده تعیین مکان تسهیلات اضطراری و تعیین سطح تسهیلات اضطراری مدنظر قرار می گیرد. در طراحی مدلمکان یابی تسهیلات اضطراری، متفاوت از مدلهای سنتی، هدف مدل، اتخاذ یک روش بر مبنای ریسک است که توجه خاصی رویاحتمال تصادفات و زمان پاسخ اضطراری دارد. این مدل به گونه ای طراحی شده که ضمن ...

تغییر در بارش های حدی و سنگین و افزایش فراوانی رویدادهای حدی مرتبط با آن مانند سیل و خشکسالی از جمله نتایج گرمایش جهانی است. بر طبق گزارش اخیر برنامه محیطی سازمان ملل، فراوانی وقوع سیل و دیگر وقایع حدی اقلیمی هر ساله دو برابر می شود و خسارات ناشی از آن در سطح جهان سالیانه 150 میلیون دلار افزایش می یابد. این اثرات باعث بروز تغییرات اساسی اجتماعی و زیست محیطی می گردد. از این رو در دهه های اخیر، م...